近期,重新复习了一遍《CTA策略进阶》课程,先前的疑惑还是无法解除。主要两个疑惑:
(1)app→cta_strategy→backtesting.py→cross_limit_order中: order.status = Status.ALLTRADED
设定全部成交,回测没有问题,对于实盘,是否有隐患,若价格刚好相等,成交一部分,这种情况怎么处理?
(2)cross_stop_order代码中处理成限价单委托的方式,并没有以市价或加减n个tick方式委托,实盘中是否会造成委托效率不高?另外,系统有没有独立的追单设置?
请大侠们有空解惑,多谢