VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
加入于:
帖子: 23
声望: 0

在价差策略中用self.buy发出订单,到了spread_strategy_engine里面的def send_order中,这时req经过了一次converter的转换:

req_list = self.offset_converter.convert_order_request(
original_req, lock)

返回的是一个空的list,后面发单就不会成功。

进一步跟踪发现,是converter.py中,def convert_order_request_shfe()里面有个:
if req.volume > pos_available:
return []

而pos_available一直等于0,导致返回的是空值。

pos_available = self.short_pos - self.short_pos_frozen

最终发现,这里的self.short_pos 和 self.short_pos_frozen 始终等于0.

请问这个问题该如何解决呢?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4502
声望: 321

请试着打印下你的req数据,看看offset字段是Open还是Close?

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】