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1.数据方面
BarData中能否加入可选字段,例如做一些期权策略的时候需要相应的geeks,包括可能会用到他们标的ETF50或者沪深300的vix等等其他数据。
2.回测框架方面
我们目前使用portfolio_strategy模块做期权策略回测(不知道是否是最合适,因为也在学着使用vnpy框架),在做从15年到现在的ETF50期权日度数据回测过程当中需要加载所有的2500左右个合约数据,在我自己的电脑上回测过程需要接近10分钟(加载数据可能占大部分)。如果进一步提到分钟级别,同时加入商品期货合约一起做portfolio的回测的话,应该会跑不出来,不知道官方这边会不会有针对期权策略的一些框架升级或者优化。

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  1. Greeks应该自己在策略中进行计算,这个是期权交易的核心,不可能依赖外部给的数据
  2. 在计划做这块,不过确实整个数据结构设计挺麻烦的,还没确定最终方案
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针对第一个,主要可能我们还是考虑回测的效率问题,因为如果在策略中计算的话我感觉应该会进一步影响效率
我们现阶段是在外部自行计算好,然后回测过程中从外部先读取进来这样,我在想 不知道BarData有没有可能变得更有拓展性,这样加载数据放在一起可能也能提高效率。 然后针对其他的数据列,我们可能可以自行计算这些数据放入数据库中,然后读取BarData的时候给一个参数读取相应的列,这样的话也能既有拓展性也能不用每次读入自己不需要的数据

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