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在从VNPY1.92 逐步转到VNPY2,发现了不少python2和python3的差异。
最近发现一个策略,VNPY1和VNPY2的结果怎么都不相同,回测发现,是存储分数差异造成的。
算是python2的bug,不注意容易出错。

python中数值类型有int整数,float浮点数等,分数通常是按照浮点数存储的。
因为python 类型定义时候没有指定类型,按是系统自动匹配的。在python2 中如果分数的化,比如x = 1/2;分子分母两个都是整数,python2会认为是一个数值计算求整数,x就是0;只有当其中一个是float,才有结果是浮点数。直接在外面转换也没有用

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VNPY1中,手续费默认都是按照1/10000这样录入的,结果就是怎么也没有手续费了。
虽然很基础的知识,之前还真是没有注意到。

当然python3中这个问题修改了,对于x= 1/2 会按照0.5记录。

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更新,这个时候才明白为什么vnpy1中原来代码,会有这个

from future import division
这样就是从python3,未来的版本引入的的除法,就不会截取为0;而我自己写的代码没有这个,导致除法为0;原来已经vnpy早就想到了

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