1：在vnpy2.0自带的8个策略中都添加NewBarGenerator（仅修改了update_bar，没有修改update_tick），然后和自带的这8个原生策略对比，发现5个策略回测结果一致，但是有3个策略添在修改为NewBarGenerator后，回测结果和原生策略不一致，不一致的3个策略分别为boll_channel_strategy、king_keltner_strategy、multi_timeframe_strategy，按照逻辑来说，NewBarGenerator中仅修改了update_bar，没有修改update_tick，回测的结果应该一致才对啊！

2：不一致的这3个策略有一个共同点，就是这3个策略中都自定义了on_5min_bar或者on_15min_bar，这是什么原因造成的呢？添加NewBarGenerator后的on_5min_bar或者on_15min_bar策略应该和原生自带的BarGenerator策略回测结果一致才对啊！因为他们都能被60整除.

课程中的方法，是由固定分钟整除切分，改为基于1分钟线的数量统计来切分。

如果发现回测结果不一致，那么大概率就是数据问题，缺失了部分导致的，用的是RQData数据吗？还是别的什么

用Python的交易员 wrote:

课程中的方法，是由固定分钟整除切分，改为基于1分钟线的数量统计来切分。

如果发现回测结果不一致，那么大概率就是数据问题，缺失了部分导致的，用的是RQData数据吗？还是别的什么

1:嗯，是RQData,回测的是rb888.SHFE
2：vnpy自带的BarGenerator是基于什么原因无法自定义合成N分钟周期呢？
2:老师您好，是否可以把课程中的NewBargenerator，合并GitHub中的vnpy中呢？ 自定义合成N周期，我看也是问的最多的问题之一，这对初学者还是有些难度的。

自带合成器，基于时间戳的分钟整除来做切分。

NewBarGenerator属于一种定制扩展方案，不是标准的内容，所以不会放到开源代码里。