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1:在vnpy2.0自带的8个策略中都添加NewBarGenerator(仅修改了update_bar,没有修改update_tick),然后和自带的这8个原生策略对比,发现5个策略回测结果一致,但是有3个策略添在修改为NewBarGenerator后,回测结果和原生策略不一致,不一致的3个策略分别为boll_channel_strategy、king_keltner_strategy、multi_timeframe_strategy,按照逻辑来说,NewBarGenerator中仅修改了update_bar,没有修改update_tick,回测的结果应该一致才对啊!

2:不一致的这3个策略有一个共同点,就是这3个策略中都自定义了on_5min_bar或者on_15min_bar,这是什么原因造成的呢?添加NewBarGenerator后的on_5min_bar或者on_15min_bar策略应该和原生自带的BarGenerator策略回测结果一致才对啊!因为他们都能被60整除.

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课程中的方法,是由固定分钟整除切分,改为基于1分钟线的数量统计来切分。

如果发现回测结果不一致,那么大概率就是数据问题,缺失了部分导致的,用的是RQData数据吗?还是别的什么

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用Python的交易员 wrote:

课程中的方法,是由固定分钟整除切分,改为基于1分钟线的数量统计来切分。

如果发现回测结果不一致,那么大概率就是数据问题,缺失了部分导致的,用的是RQData数据吗?还是别的什么

1:嗯,是RQData,回测的是rb888.SHFE
2:vnpy自带的BarGenerator是基于什么原因无法自定义合成N分钟周期呢?
2:老师您好,是否可以把课程中的NewBargenerator,合并GitHub中的vnpy中呢? 自定义合成N周期,我看也是问的最多的问题之一,这对初学者还是有些难度的。

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自带合成器,基于时间戳的分钟整除来做切分。

NewBarGenerator属于一种定制扩展方案,不是标准的内容,所以不会放到开源代码里。

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