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请问一下这个参数的具体含义是什么?

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下单的时候,价格必须是pricetick的整数倍,否则就会被拒单

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用Python的交易员 wrote:

下单的时候,价格必须是pricetick的整数倍,否则就会被拒单

请问老师,在CTA 回测里,如果输入不同的价格跳动 数值 作为参数,会产生不同的回测结果。这个原理是什么呢?谢谢

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charlesttt wrote:

用Python的交易员 wrote:

下单的时候,价格必须是pricetick的整数倍,否则就会被拒单

请问老师,在CTA 回测里,如果输入不同的价格跳动 数值 作为参数,会产生不同的回测结果。这个原理是什么呢?谢谢
这就是策略层面的逻辑了。
以RU为例,最小波动价位是5,你如果设置的是10,其实意味着你每次交易多支付了5个点。这其实可以理解为在正常最小跳动价位基础上,你人工设置了1跳的滑点。

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最小价格跳动,会用来对你下单的价格进行四舍五入求整,从而保证成交价格和实盘中一致,比如股指IF只能以4000.2或者4000.4这种0.2整数倍成交,而不可能以4000.1成交,不做这个取整,则可能导致【偷价】的情况,使得回测失真。

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