量化交易的寒冬
2026年到10月，国内股票市场已有多年的量化工具全面清退，完全一刀切，不是几个小目标规模的都不要想量化了。就因为大盘永远3000点徘徊，就找了个出气筒把股票量化的路全封了，本地文件单禁止，外部通讯禁止，就只能看看假新闻和K线图送钱的份了。明明是制度建设的缺失，不加强作假监管，永远是一个融资圈钱功能缅A平台。把大家水平都拉平了，大家一起送钱就当做买彩票做好事吧。
国内外汇管制越来越严重，只剩下争夺大宗商品定价权的期货市场还有量化交易的功能，但是也是门槛越来越高，要求越来越严，也是慢慢的基本上以前能跑的程序全部都各种理由清退了，现在要能继续使用量化交易功能，只有选择几个量化平台，想要自己通过CTP接口实现量化功能，现在的门槛已经提高到要求你做出来的功能跟同花顺一类 的成熟产品对齐，个人开发者和小机构要是有这个能力还需要做交易吗，写个程序要求跟上市公司的产品去对齐！
现在国内金融市场量化交易的全貌就是基本都被政策限制死了，就只剩下期货市场有有点活动空间。而技术门槛和政策门槛都越来越高，下面就把最近实践的穿透测试实践分享出来。
期货外部接入信息系统功能测试过程记录报告
向期货公司申请接入外部程序化请求之后，会收到多个表格需要填写打印签字，大部分是按部就班的信息收集，风险提示，尽职调查等。其中有两个内容技术性强需要动手实践，一个是PC端信息采集表要把电脑软硬件环境全部收集提交，另外一个期货外部接入信息系统功能测试过程记录报告，以前这个报告就是让你的程序跑起来下几个单就行了，现在要求已经专业到必须对齐商业版软件了，新手用户很难达到要求。
示例：
要求示例
连通性：正常登录登出。
基础交易功能：具备开平仓、撤单等基础交易功能。
系统连接异常监测功能：具备系统连接状态监测功能，并能断线重连。
报撤单笔数监测功能：能正常统计报撤单笔数。
阈值设置及预警功能：可设置单位时间报单笔数阈值，报单总数闸值，撤单总数闸值，单笔委托量闸值。超过阈值时会给予警示并拦截报单。
交易指令检查功能：具备交易指令检查及拒绝错误交易指令下达的功能，包括合约代码、合约最小变动价位、单笔委托最大手数等错误。
错误提示功能：系统具备接收交易所、交易信息系统返回错误提示的功能。包含资金不足，持仓不足，非交易时间，市场状态错误等。
暂停交易功能：交易系统具备暂停下达交易指令功能。可通过限制账号交易权限方式暂停交易，可通过暂停策略执行方式暂停交易，可通过强制账号退出执行方式暂停交易。
日志记录功能：具备日志记录功能，且能够满足业务追溯需要。记录内容包括但不限于交易日志、系统运行记录、监测记录、错误提示记录。
以上只是最基本的要求，选测的内容都没有列出来。可以看出来门槛已经越来越高了，高到了非专业人士止步。
量化交易的第二春——冬天来了春天还会远吗？
本来CTP就是C++事件回调驱动的技术，编写有难度，大部分程序员都很难调通，现在又要求写出满足监管要求的产品，99.99%的交易者都被拦在了量化交易的外面，Python环境下有开源的CTP项目，也只做到了调通接口，要做成完善产品还需要自己实现，门槛还是很高。
计划以DomTrader软件为基础，把期货CTP的接口做成一个低门槛的量化交易平台，然后把政策合规，技术合规的事情都在量化交易平台的这个层面去解决，把最简单通用的接口暴露出去，实现各种语言都能直接调用软件实现量化交易。