一、项目背景与建设目标
随着私募机构管理规模向 50 亿～100 亿 迈进，业务模式从传统单市场、单账户、单策略，逐步向多市场、多产品、多账户、跨市场套利的机构化运作模式转型。系统需满足低延迟、高并发、资金隔离、合规风控、动态保证金、内外盘独立核算、套利组合产品化管理、投研绩效闭环等核心要求。
本项目旨在建设一套一体化、高性能、可扩展、可二次开发的量化交易系统，全面支撑国内期货、芝加哥 CME 外盘、黄金现货、期权 等多市场、多品类、大资金、低延迟交易场景，实现交易执行、风险控制、产品管理、绩效核算、投研考核的全流程闭环。
二、总体业务需求
- 支持 内盘、外盘（CME）、现货、期权 多市场统一接入与独立运行。
- 实现多产品、多交易账户 架构，一个产品可对应多个交易账户，资金与持仓严格隔离。
- 支持跨市场套利、期现套利、内外盘对冲 等策略，套利组合可独立产品化管理。
- 套利组合需支持 独立单位净值（N$）计算、独立绩效分析、独立风险控制。
- 内外盘保证金、手续费、交易权限、风控规则完全独立配置、独立计算、独立执行。
- 支持动态保证金 实时计算，跟随交易所规则自动更新并触发风控。
- 构建账户级、产品级、公司级 三级实时风控体系，支持强平、预警、限额控制。
- 实现投研策略归属、策略绩效、人员绩效 自动核算与排名考核。
- 满足机构级合规要求，支持操作留痕、审计追溯、第三方系统对接。
- 系统支持 7×24 小时高可用、灾备切换、低延迟、高稳定 运行。
三、核心功能需求
1.多市场接入与交易执行
①支持国内期货、CME 外盘、黄金现货、期权的行情与交易接入。
②统一订单路由、报单、撤单、成交查询、智能拆单、算法执行。
③支持跨账户、跨市场联动下单与对冲执行。
④全链路订单状态可追踪、可复盘、可审计。
2.多产品、多交易账户管理
①支持 一个产品对应多个交易账户（内盘、外盘、现货、期权账户）。
②产品与账户绑定关系可配置，资金、持仓、权益严格隔离。
③支持产品级资金归集、视图汇总、独立核算。
④支持产品独立管理、独立风控、独立业绩披露。
- 跨市场套利组合管理（核心需求）
①支持将跨市场、期现、内外盘对冲策略定义为独立套利组合产品。
②套利组合支持跨账户、跨市场、跨品种统一管理。
③实时计算套利组合 单位净值、累计净值、资产负债、份额规模。
④自动核算组合绩效：收益率、夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、收益归因。
⑤ 支持套利成本核算：手续费、滑点、资金占用、汇率成本。
⑥ 提供套利组合专属报表、净值曲线、日终对账、业绩归因。
4 内外盘独立核算体系
① 内盘与外盘账户 资金、持仓、保证金、风险度完全隔离。
②内外盘 保证金比例、手续费率、强平线、预警线独立配置。
③支持交易所 动态保证金 实时同步与风险重算。
④ 内外盘风险控制、强平执行互不干扰。
5.三级实时风控系统
① 账户级风控：单个内盘/外盘账户独立风控、独立限额。
②产品级风控：产品下所有账户统一敞口、统一亏损、统一杠杆限制。
③公司级风控：全平台总权益、总敞口、总风险统一监控。
④支持期权组合风险监控：Delta、Gamma、Vega、压力测试、情景模拟。
6.投研与策略绩效管理
①策略与投资经理、研究员绑定，支持多人贡献比例配置。
②自动计算策略绩效与投研人员综合绩效评分。
③策略分级、准入、淘汰机制自动化。
④提供绩效排名、业绩归因、考核报表，支持薪酬联动。
7.数据、报表与合规
①历史数据、实时行情、订单、持仓、资金全链路留存。
②支持产品日报、周报、月报、风险报表、套利组合报表。
③操作留痕、参数修改、策略启停、风控调整全程可追溯。
④支持托管行、PB、估值系统数据对接与日终同步。
8.高性能技术架构（纯 C++ / Rust 底层）
系统采用原生高性能底层架构，全部核心模块基于 C++ 或 Rust 开发，确保低延迟、高并发、高稳定性、内存安全，满足 50～100 亿规模资金的中高频交易与复杂计算需求。
①底层采用 C++ 架构
负责交易所行情接入、柜台交易接口、低延迟网络通信、订单链路、数据序列化等核心交易通道，确保极致低延迟与生产级稳定性。
②核心计算采用 Rust 架构
负责因子计算、期权定价、希腊字母计算、波动率曲面、套利价差计算、组合绩效、风险测算、GPU 加速对接等高并发、高算力需求模块，确保内存安全、无崩溃、无泄漏、高并行效率。
③全链路无脚本语言、无解释型语言
系统全栈采用编译型语言开发，确保性能、稳定性与延迟达到专业级量化机构标准。
④支持 GPU 异构计算加速
支持对接 CUDA 实现大规模并行计算，用于因子批量运算、期权组合定价、跨市场套利实时测算。
⑤ 微秒级低延迟、高并发处理能力
满足内外盘跨市场套利、中高频策略、多账户并行执行的性能要求。
四、非功能需求
- 高可用：7×24 小时运行，核心模块主备双活，无单点故障。
- 低延迟：全策略计算延迟 < 1 毫秒。
- 高并发：支持多策略、多账户、多市场同时运行。
- 安全性：权限分离、操作留痕、数据加密、防错单、防重报。
- 可扩展：支持新增市场、新增策略、新增账户快速接入。
- 可审计：满足监管与托管审计要求。
五、项目交付物
- 系统完整需求规格说明书
- 架构设计文档（C++ / Rust 原生高性能架构）
- 模块设计、接口设计、数据库设计
- 可执行程序、部署包、配置文件
- 多产品多账户管理后台
- 套利组合净值与绩效系统
- 风控后台、报表系统、投研考核模块
- 部署手册、操作手册、维护手册、接口手册
六、验收标准
- 支持内外盘多账户、多产品、资金隔离、独立核算。
- 套利组合可独立计算净值、绩效、风险、报表。
- 动态保证金、内外盘风控、强平逻辑可正常触发。
- 系统低延迟、高可用、7×24 小时稳定运行。
- 投研绩效、策略考核、合规留痕功能完整可用。
6.支持第三方系统对接与业绩披露
七、对合作开发团队的要求
- 具备 C++/Rust 低延迟量化交易系统 实际开发经验，需有 CTP、CME 内外盘接口 对接及生产落地案例，能够处理 逐笔行情、订单链路、无锁架构、共享内存、灾备切换 等底层细节。
- 必须实现过 多产品–多交易账户资金隔离、内外盘独立核算，能够精准处理 动态保证金、逐笔手续费、汇率换算、日终对账 等机构级账务细节。
- 具备 跨市场套利组合独立净值（N$）与完整绩效核算 开发经验，可准确计算夏普、回撤、胜率、盈亏比、收益归因，支持产品化管理与托管对接。
- 能够落地 账户级/产品级/公司级三级实时风控，支持动态保证金联动风控、期权希腊字母监控、内外盘独立强平逻辑，所有风控可追溯、可复盘。
- 需提供 同类私募机构正式上线案例，并可演示系统细节（账户隔离、保证金计算、套利净值、风控触发），承诺提供 7×24 生产运维与问题快速定位能力。
八、项目预算：200万元。
九、联系方式：13316127795（微信同号）
