有1min线合成日线的代码吗？
有1min线合成日线的代码吗？
我来帮你查找1分钟线合成日线的代码。让我先搜索相关的文档和策略示例。
现在让我查找具体的策略代码示例，看看如何实现1分钟线合成日线：
现在让我查找VeighNa框架中的BarGenerator源代码，看看它是如何实现日线合成的：
让我查看template.py文件，这是包含BarGenerator类的文件：
现在让我查看BarGenerator的源代码。我需要查找vnpy_ctastrategy中的BarGenerator实现：
让我查找BarGenerator的具体实现代码。我需要在vnpy_ctastrategy中找到BarGenerator的定义：
让我查看vnpy.trader.utility.py文件，因为BarGenerator很可能在其中：
现在我找到了完整的BarGenerator实现！让我为你提供1分钟线合成日线的完整代码示例。
根据VeighNa框架的源代码，BarGenerator类已经内置了日线合成功能。以下是完整的实现方法：
from datetime import time
from vnpy.trader.constant import Interval
from vnpy_ctastrategy import CtaTemplate, BarGenerator, ArrayManager
from vnpy.trader.object import BarData, TickData
class DailyBarStrategy(CtaTemplate):
"""1分钟线合成日线的策略示例"""
author = "VeighNa"
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
# 创建1分钟K线生成器
self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
# 创建日线K线生成器，指定每日收盘时间为14:59（适用于股票）
# 如果是期货，可能需要调整为15:00或其他时间
daily_end = time(14, 59)
self.daily_bg = BarGenerator(
on_bar=self.on_bar,
window=1,
on_window_bar=self.on_daily_bar,
interval=Interval.DAILY,
daily_end=daily_end
)
# 创建数组管理器用于技术指标计算
self.am = ArrayManager()
self.daily_am = ArrayManager()
def on_init(self):
"""策略初始化"""
self.write_log("策略初始化")
self.load_bar(10) # 加载10天的历史数据
def on_start(self):
"""策略启动"""
self.write_log("策略启动")
def on_stop(self):
"""策略停止"""
self.write_log("策略停止")
def on_tick(self, tick: TickData):
"""Tick数据更新"""
self.bg.update_tick(tick)
def on_bar(self, bar: BarData):
"""1分钟K线更新"""
# 兼容2.5.0+版本，设置成交额为0
bar.turnover = 0
# 更新到日线生成器
self.daily_bg.update_bar(bar)
# 更新1分钟K线到数组管理器（如果需要基于1分钟线交易）
self.am.update_bar(bar)
if self.am.inited:
# 在这里可以添加基于1分钟线的交易逻辑
pass
def on_daily_bar(self, bar: BarData):
"""日线K线更新"""
self.write_log(f"收到日线: {bar.datetime} 收盘价: {bar.close_price}")
# 更新日线到数组管理器
self.daily_am.update_bar(bar)
if self.daily_am.inited:
# 在这里添加基于日线的交易逻辑
# 例如计算日线级别的技术指标
ma20 = self.daily_am.sma(20)
rsi = self.daily_am.rsi(14)
# 示例交易逻辑
if bar.close_price > ma20 and rsi < 70:
self.buy(bar.close_price + 1, 1)
elif bar.close_price < ma20 and rsi > 30:
self.short(bar.close_price - 1, 1)
如果你需要更灵活的控制，也可以使用自定义的日线生成器：
from datetime import time
from typing import Callable
from vnpy.trader.object import BarData
from vnpy_ctastrategy import CtaTemplate, BarGenerator, ArrayManager
class DailyBarGenerator:
"""自定义日线生成器"""
def __init__(self, on_daily_bar: Callable):
self.on_daily_bar = on_daily_bar
self.last_bar = None
self.daily_bar = None
def update_bar(self, bar: BarData):
"""更新1分钟K线，合成日线"""
# 如果是新的一天，推送前一天的日线
if self.last_bar and bar.datetime.date() != self.last_bar.datetime.date():
if self.daily_bar:
# 设置日线时间为当天0点
self.daily_bar.datetime = self.daily_bar.datetime.replace(
hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0
)
self.on_daily_bar(self.daily_bar)
self.daily_bar = None
# 初始化或更新日线
if self.daily_bar is None:
self.daily_bar = BarData(
symbol=bar.symbol,
exchange=bar.exchange,
interval="d", # 日线
datetime=bar.datetime,
gateway_name=bar.gateway_name,
open_price=bar.open_price,
high_price=bar.high_price,
low_price=bar.low_price,
close_price=bar.close_price,
volume=bar.volume,
turnover=bar.turnover,
open_interest=bar.open_interest
)
else:
# 更新日线的最高、最低、收盘价和成交量
self.daily_bar.high_price = max(self.daily_bar.high_price, bar.high_price)
self.daily_bar.low_price = min(self.daily_bar.low_price, bar.low_price)
self.daily_bar.close_price = bar.close_price
self.daily_bar.volume += bar.volume
self.daily_bar.turnover += bar.turnover
self.daily_bar.open_interest = bar.open_interest
self.last_bar = bar
def generate(self):
"""强制生成日线（在策略停止时调用）"""
if self.daily_bar:
self.daily_bar.datetime = self.daily_bar.datetime.replace(
hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0
)
self.on_daily_bar(self.daily_bar)
self.daily_bar = None
class CustomDailyStrategy(CtaTemplate):
"""使用自定义日线生成器的策略"""
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
self.daily_bg = DailyBarGenerator(self.on_daily_bar)
self.daily_am = ArrayManager()
def on_bar(self, bar: BarData):
"""1分钟K线处理"""
bar.turnover = 0
self.bg.update_bar(bar) # 这里其实不需要，因为on_tick已经处理了
self.daily_bg.update_bar(bar)
def on_daily_bar(self, bar: BarData):
"""日线处理"""
self.daily_am.update_bar(bar)
if self.daily_am.inited:
# 添加你的日线交易逻辑
pass
每日收盘时间设置：使用daily_end=time(14, 59)参数指定每日的收盘时间。对于A股通常是14:59或15:00，期货可能不同。
BarGenerator参数：
on_bar: 1分钟K线回调函数window=1: 合成窗口为1（日线）on_window_bar: 日线回调函数interval=Interval.DAILY: 指定为日线daily_end: 每日收盘时间数据流：Tick → 1分钟K线 → 日K线
时间处理：日线的时间通常设置为当天的0点，便于后续处理。
兼容性：注意在较新版本的VeighNa中，需要手动设置bar.turnover = 0以兼容数据格式。
使用方法一（内置BarGenerator）是最简单和推荐的方式，因为它已经经过充分测试并且处理了各种边界情况。
