问题描述：
为避免单进程负载过高，开了两个vnstation，一个负责录制行情，一个负责运行cta策略（仅交易一个合约，单次on_tick运行10ms左右），二者行情源完全一致。
盘后复盘时发现，大约5%的行情在cta策略中没有触发on_tick，看了下veighna框架代码，CtaEngine相比RecorderEngine应该没有更严格的行情过滤机制，因此判断是cta策略没有收到行情。
请问大神们，有办法避免这个问题嘛，谢谢！
问题描述：
为避免单进程负载过高，开了两个vnstation，一个负责录制行情，一个负责运行cta策略（仅交易一个合约，单次on_tick运行10ms左右），二者行情源完全一致。
盘后复盘时发现，大约5%的行情在cta策略中没有触发on_tick，看了下veighna框架代码，CtaEngine相比RecorderEngine应该没有更严格的行情过滤机制，因此判断是cta策略没有收到行情。
请问大神们，有办法避免这个问题嘛，谢谢！
是实盘还是simnow
xiaohe wrote:
是实盘还是simnow
老师好，是实盘，新湖期货CTP主席
是在on_tick函数下输出到tick到文件之后和另外一个trader录制的tick对比了吗？
on_tick下只记录不做其他操作输出的tick还会漏吗
