我在回测豆粕的合成合约时，发现daily_result中的Holding P&L与pos不对应。如下图所示，77手豆粕空单在5月6日产生了-238268.80的收益。这与附图的当日K线波动不符，要产生这么大的持仓负收益需要有238268元/（77手*10元/点）=309点的K线波动，请问这是为什么呢？
我在回测豆粕的合成合约时，发现daily_result中的Holding P&L与pos不对应。如下图所示，77手豆粕空单在5月6日产生了-238268.80的收益。这与附图的当日K线波动不符，要产生这么大的持仓负收益需要有238268元/（77手*10元/点）=309点的K线波动，请问这是为什么呢？
之前的仓位没有平掉
MTF wrote:
之前的仓位没有平掉
这里显示 start pos只有77手呀，77手无法产生这么大的持仓亏损吧
可以在vnpy_ctastrategy.backtesting中的calculate_pnl函数中进行打印排查
