(1)在portfolio组合回测的框架下是不是没有考虑主力合约换月的问题，回测结果如果考虑换月带来的影响会造成非常大的偏差；
(2)我检查了回测中Bardata结构的数据，这里最合适的是具体的合约组合，例如CU2512.SHFE这种可直接交易的合约，如果是长期回测用CUZL这种主力连续数据就一定不准，如果要考虑换月的话有没有合适的模块来处理呢，或者需要我自己修改Bardata数据结构还有Backtesting回测框架。
(1)在portfolio组合回测的框架下是不是没有考虑主力合约换月的问题，回测结果如果考虑换月带来的影响会造成非常大的偏差；
(2)我检查了回测中Bardata结构的数据，这里最合适的是具体的合约组合，例如CU2512.SHFE这种可直接交易的合约，如果是长期回测用CUZL这种主力连续数据就一定不准，如果要考虑换月的话有没有合适的模块来处理呢，或者需要我自己修改Bardata数据结构还有Backtesting回测框架。
目前只有elite版本提供了主力合约分段回测支持
