发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：VeighNa小助手 | 发布时间：2025-10-16
 
【社区活动尊享卡】的受欢迎程度大幅超出我们的预期，为了保证每场社区活动的交流质量，尊享卡已经变更为仅对部分专业交易员用户定向提供。对于参加活动较多的同学强烈推荐！购买请扫描二维码添加小助手咨询：

上一场社区活动中关于金融K线大模型 Kronos 的初步介绍，引发了社区同学们的广泛关注和积极讨论。

简单来说，Kronos 是一个专为金融市场设计的大模型，它的核心思想是将K线形态“词化”（Tokenize）——即视单根K线为“单词”，连续K线为“句子”，从而能够运用强大的Transformer架构来学习市场价格数据中的深层模式。根据论文中的基准测试结果，与LSTM等传统时序模型相比，其预测性能获得了显著提升。

本场活动中我们将从理论走向实践，深入探讨Kronos模型的实现与使用细节，并重点演示如何在 VeighNa 的CTA策略模块中，集成该模型以构建一套从数据准备、模型调用到策略回测的完整量化投研流程。

本场活动将于11月1日（周六）下午2:00至5:00在上海举办。普通报名仅支持线下参会，尊享卡持有者和Elite会员可通过线上直播参与。活动具体地址将在微信群中公布，请在报名成功后扫码加入社区活动群，以便获取相关信息！

活动内容大纲

1. 初探Kronos金融K线大模型

   a. 金融时序分析的目标：价格 vs 收益率
   b. 传统时序模型（如LSTM等）的不足
   c. Kronos针对价格序列的token构建方式

2. 使用Kronos来预测价格波动

   a. 从0搭建Kronos大模型运行环境
   b. 梳理论文中的预测方法论细节
   c. 正确理解Kronos模型的输出结果
   d. 批量计算价格波动的预测概率分布

3. 尝试在CTA策略中应用Kronos

   a. 基于价格波动的预测结果构建趋势信号
   b. 解决Kronos模型的调用性能开销问题
   c. 期货市场的KronosStrategy绩效分析
   d. 完整投研回测代码的实现细节探讨

4. 闭门交流环节

 
时间：11月1日 14:00-17:00

地点：上海（具体地址后续在微信群中通知）

报名费：99元（Elite会员免费参加）

报名方式：扫描下方二维码报名（报名后请扫码加入社区活动微信群获取参会地址）