引擎刚启动时，生成两个（假设两个合约套利）LegData分别为LegData1、LegData2，都默认bid_volume和ask_volume=0。
    当时刻  t  传来两个合约的tick数据时，按顺序LegData1先更新bid_volume和ask_volume，LegData2不更新，bid_volume和ask_volume依旧=0，然后spread计算价差，spread会判断是否计算价差，因为LegData2的bid_volume和ask_volume都为0，不计算价差返回，然后LegData2更新bid_volume和ask_volume，spread再计算价差，因为LegData1和LegData2都更新了数据，时刻 t  的价差计算成功。
    当时刻  t +1 传来两个合约的tick数据时，按顺序LegData1先更新bid_volume和ask_volume，然后spread计算价差，但不会等到LegData2更新了再计算，因为LegData1和LegData2的bid_volume和ask_volume都有数据，并不为0，此时时刻 t+1 的价差计算成功，会发现 t+1 的价差其实是采用LegData1的 t+1 时刻数据与 LegData2的 t 时刻数据计算的，等LegData2更新数据后又会计算真正的 t+1 时刻的价差，这样就会推送很多时间错位的价差数据

    **我的问题是：这种计算是否合理，产生的误差对实际会不会有影响？**

    可以消除这种误差吗？我想到的是在spread计算价差时判断各条腿的时间戳是否相同，相同才计算价差，但这样又会有新问题：不太活跃的合约，盘口和成交量不变，交易所不会每秒都发tick数据，可能隔好几秒才发，这样活跃腿可能永远也等不到和自己相同时间戳的不活跃腿，那不相等的这段时间就不会有价差数据产生