比如买入套利开仓买a 一手，卖b一手，当平仓时，策略那里虽说是平仓，但实际algo算法那里下单的还是开仓，变成开仓卖a一手，买b一手，这样不就会越积越多，资金占用越来越多，咋获益啊？

你启动算法的时候是不是lock传为True了

xiaohe wrote:

你启动算法的时候是不是lock传为True了
没有，默认的lock是false，我看算法那里的send_order里offset都是open啊，根本就没有close
def send_order(
self,
algo: SpreadAlgoTemplate,
vt_symbol: str,
price: float,
volume: float,
direction: Direction,
lock: bool,
fak: bool
) -> List[str]:
""""""

    # 创建原始委托请求
    contract: Optional[ContractData] = self.main_engine.get_contract(vt_symbol)

    if fak:
        order_type: OrderType = OrderType.FAK
    else:
        order_type: OrderType = OrderType.LIMIT

    original_req: OrderRequest = OrderRequest(
        symbol=contract.symbol,
        exchange=contract.exchange,
        direction=direction,
        offset=Offset.OPEN,       #默认offset一直是开仓
        type=order_type,
        price=price,
        volume=volume,
        reference=f"{APP_NAME}_{algo.spread_name}"

coverter里面会转换的

xiaohe wrote:

coverter里面会转换的
我懂了，原来净仓是有仓位平仓，没仓位开仓的意思