我现在使用CTP录取上期所期货合约的level-1的tick数据,但我观察到一个奇怪的现象:
按道理来说,如果500ms内,没有挂单没有撤单没有成交,那么此时盘口没有发生任何变化,ctp应该不会发来数据。
但是我这几天从ctp柜台 录ss2508合约的数据,发现了下面的情况:
2025/6/13 9:00:49.000 成交量为0,从买一到买五,卖一到卖五,所有的量价数据都和 2025/6/13 9:00:48.500 一模一样,但是交易所还是发来了数据,这是为什么呢?
更加奇怪的是,我试图找第三方数据商验证这个时间点的发送的行情是否正确,我拿到了ricequant的ss2508的数据,而ricequant在2025/6/13 9:00:49.000 恰好是没有数据的!也就是说,ctp录取的数据和第三方数据商对不上,请问有人知道这是什么情况吗?