我想使用tick数据进行回测,在vnpy的导入数据的UI界面,没有找到tick数据的导入选项,只有分钟级以上的。
那只能自己写代码导入数据库了,
自己搜索了一下,刚好找到一篇贴子:vn.py社区精选8 - Tick数据载入和策略回测
https://www.vnpy.com/forum/topic/1992-vn-pyshe-qu-jing-xuan-8-tickshu-ju-zai-ru-he-ce-lue-hui-ce
现在的问题是:
我看那篇贴子说:
last_price=float(item["最新价"]), volume=float(item["持仓量"]),
我的数据形式是:
交易日 合约代码 交易所代码 合约在交易所的代码 最新价 上次结算价 昨收盘 昨持仓量 今开盘 最高价 最低价 数量 成交金额 持仓量 今收盘 本次结算价 涨停板价 跌停板价 昨虚实度 今虚实度 最后修改时间 最后修改毫秒 申买价一 申买量一 申卖价一 申卖量一 申买价二 申买量二 申卖价二 申卖量二 申买价三 申买量三 申卖价三 申卖量三 申买价四 申买量四 申卖价四 申卖量四 申买价五 申买量五 申卖价五 申卖量五 当日均价 业务日期
20220401 IH2204 2888.2 2904.2 2900 36825 2888.2 2888.2 2888.2 84 72782640 36803 0 0 3194.6 2613.8 0 0 9:29:00 200 2888.2 1 2888.8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866460 20220401
我的理解volume是成交的数量吧?是下面这样,不知对不对?
volume=float(item["数量"]), #累计成交数量
turnover = float(item["成交金额"]),
open_interest = float(item["持仓量"]),
last_price= float(item["最新价"]),