1，价差的净仓的计算逻辑
程序中是先根据主动腿的净仓，再根据被动腿的净仓计算的。这样计算出来是 “净仓的价差” 的仓位。但是，这在实际交易中是有问题的。比如：
我同时交易原油SC78, SC89的正套，那么SC8月这条腿的净仓就会对这两个价差的净仓都有影响
价差的仓位，应该也是有多头和空头，净仓的话应该等价差的多头减去价差的空头。那么就不会相互影响了。这样就可以进行更加复杂的套利，比如共用某一合约的套利、碟式套利等。价差的仓位在很多价差策略中都会用到，正套的时候会用到多头，反套的时候会用到空头。
2，couter
这个设计的初衷我理解是当预设的价差值触发之后，一条腿成交之后或者委托发出之后开始COUNT。比如10秒内要把价差的仓位建好的，否则就全部撤回，并报错。
但是实际上这个COUNTER，在价差算法一启动时就在COUNT, 不管有没触预定的价差。
3，撤单失败
2020-04-27 11:13:45,613 INFO: 交易撤单失败，代码：26，信息：CTP:报单已全成交或已撤销，不能再撤
2020-04-27 11:13:51,555 INFO: 交易撤单失败，代码：26，信息：CTP:报单已全成交或已撤销，不能再撤
像这种情况它会一连发出好几十个。
我尝试查了一下，可以是COUNTER的问题，因为如果正好在counter=2时，那么下秒就要撤回。但是修改了不用counter后还是会出现这种问题。
目前没找出具体的原因。如果成交了那为什么还要撤？
能不能一收到CTP这种报错就停止策略和算法。请问一下在哪里改.
谢谢！
