对于价差的反手套利策略，回测时候有时候只成交一腿，另一腿在过几天在成交；但有时候又是正常，这是怎么回事儿
代码检查了半天也没问题，其他回测框架都试过，就vnpy这里找不出
对于价差的反手套利策略，回测时候有时候只成交一腿，另一腿在过几天在成交；但有时候又是正常，这是怎么回事儿
代码检查了半天也没问题，其他回测框架都试过，就vnpy这里找不出
价差策略模块才能避免瘸腿问题
xiaohe wrote:
价差策略模块才能避免瘸腿问题
瘸腿是什么意思呢 组合策略模块这里下单会不一样吗 ？我在组合策略模块里面试过别的非反手套利模型就没问题，两腿一起下单。这里反手策略就会不一样。 没明白老师你的意思
xiaohe wrote:
价差策略模块才能避免瘸腿问题
我在这个反手模型的时候用buy sell或者rebalance_portfolio进行回测都是会这样，不知道原因是什么，甚至连他们俩的结果也会有所不一样
