\vnpy\trader\utility.py文件里

class BarGenerator:
    def update_tick(self, tick: TickData) -> None:
            self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.last_price)
            if tick.high_price > self.last_tick.high_price:
                self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.high_price)

            self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.last_price)
            if tick.low_price < self.last_tick.low_price:
                self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.low_price)

日内的最高和最低点

如果tick.high_price 是日内最高点，倒是较难理解。从字面上看，应该仅仅是一个tick的最高点。 ？
另外，感到费解的是：
1）、tick应该只有一个价格 last_price，但在代码里，包括class TickData(BaseData)定义里面，也存在high_price、low_price、close_price，是画蛇添足、还是另有他用？
2）、last_tick.high_price在上一个tick到达时，已经过比对，选入了self.bar.high_price。应不需要再做一次比较 if tick.high_price > self.last_tick.high_price，是否画蛇添足？或者是我理解有误？
谢谢老师们百忙之中抽空指导，谢谢

MTF wrote:

日内的最高和最低点

这个说的不严谨，这里是bar的high/low, 这个bar可以是1分钟/2分钟/3分钟/5分钟。。。。/1小时/2小时/3小时/4小时。。。/1天等。

如果tick.high_price 是日内 最新 的最高点，倒是可以理解。不过如果这样的话，系统是否必须每天关闭重开一次。就不能7*24运行。？

国内金融市场的系统，都是需要每日重启的，不支持7x24连续运行

也就是说，vnpy的tick数据中，1）包含了当前tick的数据，2）同时附加包含了：high_price最新最高价、low_price最新最低价、close_price上一个tick价。在收集tick的过程中，累计更新这些数据。当前代码并未对时间时间校验自动初始化，故需要每日重新启动系统，初始为0，以保障是当日的最新最高价、当日的最新最低价。这些附加，也许有的人有用 ，但是对有的人来说，也许完全不会用到。

boliboli66 wrote:

也就是说，vnpy的tick数据中，1）包含了当前tick的数据，2）同时附加包含了：high_price最新最高价、low_price最新最低价、close_price上一个tick价。在收集tick的过程中，累计更新这些数据。当前代码并未对时间时间校验自动初始化，故需要每日重新启动系统，初始为0，以保障是当日的最新最高价、当日的最新最低价。这些附加，也许有的人有用 ，但是对有的人来说，也许完全不会用到。

这些数据都是上游系统传过来的（交易所->柜台->API），不需要本地记录维护