按照我的理解，vnpy现有的根据on_tick来生成k线的方法，集合竞价的k线的datetime是9：25，而9：30：00到9：31：00之间的tick数据组成的k线的datetime是9：30。这与我们直接从交易所下载的1分钟k线不吻合。我们下载的1分钟k线应该是：集合竞价的k线的datetime是9：30，而9：30：00到9：31：00之间的tick数据组成的k线的datetime是9：31。不知道我的理解是否正确。
按照我的理解，vnpy现有的根据on_tick来生成k线的方法，集合竞价的k线的datetime是9：25，而9：30：00到9：31：00之间的tick数据组成的k线的datetime是9：30。这与我们直接从交易所下载的1分钟k线不吻合。我们下载的1分钟k线应该是：集合竞价的k线的datetime是9：30，而9：30：00到9：31：00之间的tick数据组成的k线的datetime是9：31。不知道我的理解是否正确。
不同系统对于K线时间取【开始】还是【结束】点不一样，VeighNa使用的是开始点，所有接入的datafeed中都做了对应转换处理。
