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By Traders, For Traders.
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版主好,我做价差仿真时,发现主动腿被动腿都经常出现单腿,我检查了代码,发现这样的逻辑,SpreadAlgoTemplate类中,在update_order函数里当委托成交之后,就把活动报单编号删除了,但是在该类中,标志各腿已成交数量的变量self.leg_traded却是在成交回报update_trade中才进行更新的,在这期间如果有tick数据进来,就会触发check_hedge_finished函数检查被动腿对冲的函数,可能会出现已经成交了,但是self.leg_traded没有及时更新,check_hedge_finished函数就会返回false,重复发出委托就发生了。还请版主确认一下。

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我们来查下

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