假设我所有信号中最长的周期是20天，那么把AM的size设置为比20略大，比如25就应该能满足我所有信号计算的要求了。可是在进行回测发现，第一个交易日的日期是>=(回测初始日+load_bars天数）的。
看了下代码发现，回测引擎中，只有当把load_bars的天数全部走完，才会设置strategy.inited以及trategy.trading为true，然后才会进行订单的撮合。那么有几个问题想请教下：

1. 这样的逻辑里，是否load_bars的天数和am size的天数同时进行检查，逻辑重合了呢？best practice是什么呢，把AM size和loadbars天数设置为一样吗？
2. 我发现load_bars的日期是从回测期间的第一天作为开始日期的，而非之前理解的 回测起始日 - load_bars的日期（也就是说，加载回测起始日前x天作为信号生成）。这符合预期吗？
3. 问题1只出现在回测吗，实盘是否也是一样的逻辑呢？
   提前感谢解答

回测时间很长，晚几天开始回测影响不大
实盘load_bar往前读数据，不影响当日的策略运行

xiaohe wrote:

回测时间很长，晚几天开始回测影响不大
实盘load_bar往前读数据，不影响当日的策略运行
请问下，

1. 问题1里，am的size和load_bars天数这里是不是逻辑有些重合呢？是的话，我将二者设置为一样，会有什么问题吗；
2. 实盘loadbar往前读数据，是否优先找本地db；没有的话再尝试datafeed拉取呢？
   谢谢

没有，不是一回事，确保am的size大于传进am里初始化的K线数量就好
默认先数据服务拉取再数据库查找。项目文档有介绍的https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/cta_strategy.html#id32

好的，谢谢