自己构建了一个以14:55作为假定收盘价合成日K线的PortfolioBarGenerator，从米筐那边接过来的数据，为什么在实盘推送合约数据的时候显示的是前一天的日期？而且米筐数据在14:56推送的时候会出现和盘面不一样？

前两行是收盘价数据，第一张是14:56推送过来的，第二个是收盘后重新初始化的值

veighna框架是以开始时间做K线时间戳的

xiaohe wrote:

veighna框架是以开始时间做K线时间戳的
我知道 但是日期价格它会显示前一个交易日的 上面的图是9.6当天跑的 日期都会显示9.5 其他之前的也是一样。最主要的是实时合成的价格和收盘后再次初始化看的价格会不一样 这是因为合理的几跳的原因吗

要看你日线开始存储的bar是不是昨天的
具体可以自己去个性开发的bg里打印排查

就是这三部分的源码 没看出来哪里有问题

極 wrote:

就是这三部分的源码 没看出来哪里有问题

daily_bar在更新的时候只更新了price/volume/turnover 没更新时间戳

veighna框架是以开始时间做K线时间戳的
有夜盘的合约是从前一天就收到了夜盘的tick