买这个课程之时，我就想到期权回测这方面会涉及非常多个vt_Symbol，我想学习一下到底是怎么管理的，所以买的这个课程。学习了前面的可成后发现。相关代码是加密了的，只能调用，不能看源码。我想提下面几个问题，是涉及回测系统的设计的。
1，和portfoliostrategy回测相比，是怎么实现逐日回测的？是将读取好的数据每日分组，然后每日里面再按顺序回放吗？
2，盈亏计算方面，是每个1MinBar进行计算，还是每日计算？

1. 差不多的原理，但有个前提要维护每日可交易合约信息的数据
2. 都是逐日盯市的PNL计算

这块在期权主题社区活动中有详细分享的

对于问题1，是一次性将所有数据读到内存，然后根据每日可交易合约信息再提取。还是每次先通过每日可交易合约，再去数据库取？

对了，这种逐日回测，相对于逐个Bar回放（bar驱动），是以日为驱动？也就是先有交易日列表，按交易日列表排序，每个交易日到了之后驱动程序，然后再读取相应的动态的vt_symbols列表，再进行bar回放？