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发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2024-07-10
 
本周二发布了VeighNa的3.9.2版本,本次更新的主要内容是增加了迅投研多市场实时行情接口,提供股票、ETF、可转债、指数、期货、期权等市场的实时行情数据(L1 Tick)订阅推送。

对于已经安装了VeighNa Studio的用户,可以使用快速更新功能完成自动升级。对于没有安装的用户,请下载VeighNa Studio-3.9.2,体验一键安装的量化交易Python发行版,下载链接:

https://download.vnpy.com/veighna_studio-3.9.2.exe

 

迅投研实时行情接口

 

在去年末更新的3.9.0版本中,VeighNa就引入了迅投研数据服务XtDatafeed,支持历史K线数据和Tick数据的下载获取。

而本次3.9.2版本中则是新增了迅投研实时数据接口XtGateway,支持订阅多市场行情数据的实时推送,满足需要同时监控现货、期货、期权来实时计算交易信号的复杂量化策略需求。XtGateway提供的实时行情数据包括:

  • 交易所

    • 股票类:上交所(SSE)、深交所(SZSE)、北交所(BSE)
    • 期货类:中金所(CFFEX)、上期所(SHFE)、大商所(DCE)、郑商所(CZCE)、能交所(INE)、广期所(GFEX)
  • 品种行情

    • 股票市场:股票、可转债、ETF、指数
    • 期货市场:期货
    • 期权市场:指数期权、期货期权、ETF期权

实时行情数据订阅功能对于之前已经购买了迅投研专业版(4978元/年)的用户都可以直接使用,无需再另外付费。还没有购买想要先测试一下的同学,可以通过以下链接申请14天试用账号:

https://xuntou.net/#/signup?utm_source=vnpy

XtGateway的使用方法和其他交易接口类似,在VeighNa Station的【交易】页面配置加载【迅投研】接口后启动VeighNa Trader,点击菜单栏【系统 -> 连接XT】即可看到如下图所示的对话框:

description

在token栏中填入迅投研数据服务的token令牌,同时根据需求选择要订阅数据的市场(至少要有一个选【是】),点击【连接】按钮即可连接登录。XtGateway依赖于后台运行的迅投研数据中心服务进程xtdc,由于该进程的启动耗时较长(可能在10-50秒,视乎电脑和网络性能),所以连接登录会需要等待一段时间。

连接登录完成后,即可按需订阅各个市场的实时行情数据:

description

如果不知道要订阅的合约代码,可以通过菜单栏【帮助->合约查询】来搜索查找:

description

需要注意的是,VeighNa平台上的各交易接口本身已经自带了对应市场的行情数据支持,且这些行情大多直接来源于经纪商的柜台行情服务器,速度上可能比迅投研经过转发的行情更具优势,因此建议在XT接口配置中只选择需要额外订阅的行情市场,例如:

  • 通过CTP接口交易期货的情况下,XT接口仅订阅股票市场和期权市场数据(不订阅期货)
  • 通过SOPT接口交易ETF期权的情况下,XT接口仅订阅股票市场和期货市场数据(不订阅期权)

 

CHANGELOG

 

新增

  1. vnpy_xt增加实时行情接口XtGateway
  2. vnpy_xt增加基于文件锁实现的xtdc单例运行
  3. vnpy_ib增加行情退订功能
  4. vnpy_ib的合约乘数支持浮点数
  5. vnpy_ib增加期权链合约数据更新结束回报
  6. vnpy_ctabacktester、vnpy_ctastrategy、vnpy_portfoliostrategy增加i18n国际化支持

调整

  1. vnpy_algotrading增加委托/成交推送时,对于算法状态的过滤
  2. vnpy_tushare模块的to_ts_asset函数增加ETF基金支持
  3. vnpy_xt更新适配xtquant的240613.1.1版本
  4. vnpy_xt开启使用期货真实夜盘时间,增加期货历史数据集合竞价K线合成支持
  5. vnpy_tts更新API版本到6.7.2
  6. vnpy_rohon更新API版本:行情1.4.1.3,交易30.4.1.24
  7. vnpy_tap完善API日志输出功能
  8. vnpy_rest发送REST请求时,增加对于json参数的支持
  9. vnpy_excelrtd优化PyXLL启动时加载模块的方式
  10. vnpy_spreadtrading使用线程池实现策略初始化的异步执行
  11. vnpy_ib移除期权合约的自动查询功能
  12. vnpy_ib缓存查询返回的IB合约数据,简化行情切片查询函数
  13. vnpy_ib查询历史数据时,使用UTC时间戳传参,并将等待时间延长为600秒
  14. vnpy_ctastrategy的绩效统计值增加基于指数移动平均计算的EWM Sharpe比率
  15. vnpy_ctastrategy回测引擎的show_chart函数直接返回图表对象

修复

  1. 修复vnpy_rhon行情登录失败时的判断逻辑问题
  2. 修复vnpy_datarecorder记录价差数据时缺失的localtime字段
  3. 修复vnpy_spreadtraidng从datafeed加载数据时,时间戳传参缺失时区信息的问题
  4. 修复vnpy_paperaccount委托数量为0撮合之后导致的ZeroDivisionError问题
  5. 修复vnpy_portoliostrategy停止策略时,没有自动撤销策略委托的功能

 

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不错,一如既往地优秀

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请问订阅了迅投的品种,比如加权合约以后,我怎样能把他结合在策略里面呢?在多合约模块里面写策略,把迅投订阅的也作为其中一个合约,是可行的吗?

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添加到策略vt_symbols里面
有问题建议针对问题单独开帖咨询了

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