不是新的一分钟的情况下，更新K线的最高价和最低价，代码如下:

        self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.last_price)
        if tick.high_price > self.last_tick.high_price:
            self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.high_price)

        self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.last_price)
        if tick.low_price < self.last_tick.low_price:
            self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.low_price)

疑问:
为什么要先与tick.last_price比较一下，然后再在价格走高/走低的条件下再与tick.high_price/tick.low_price进行比较？
将代码更改如下:

       self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.high_price)
       self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.low_price)

与原代码有什么区别?

tick.high_price是涨停价，有时候不包含在500毫秒一个的切片tick的last_price里，在更高频的行情里

tick.high_price不是最高价吗？

xiaohe wrote:

tick.high_price是涨停价，有时候不包含在500毫秒一个的切片tick的last_price里，在更高频的行情里

于凯 wrote:

tick.high_price不是最高价吗？

xiaohe wrote:

tick.high_price是涨停价，有时候不包含在500毫秒一个的切片tick的last_price里，在更高频的行情里

楼上应该写错了，tick.high_price是当日日内出现过的最高价，有时会在两个tick.last_price之间出现（也就是无法反映在last_price中），所以合成Bar的时候需要做下特殊处理判断。