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1.因为是4小时的指标,我设置的size为300

  1. 我算分钟级别和小时级别指标都和指标值一样的
  2. 但是我发现4小时的不一样了,有一点差距:用1分钟数据算出来的相差1以内,小时数据回测算出来相差0.1以内。
    分钟级别算出的结果
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小时数据算出的结果
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好奇怪是k线合成的问题吗,那为何合成1小时没有问题

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talib的MACD算法,和其他软件的可能有所区别,挺多人都反馈过了

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Try https://github.com/twopirllc/pandas-ta

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不是的,我计算一小时和一分钟的MACD指标都是和另一个一样的,但是4小时不一样,我初步推测是因为数据精度问题,因为用一小时数据去测和1分钟数据去测的结果也不一样

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我找到原因了,是数据问题。

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pandas-ta mark了
还有个bta,是backtrader出的pandas接口的ta

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用Python的交易员 wrote:

talib的MACD算法,和其他软件的可能有所区别,挺多人都反馈过了

是的,顺序不一样,talib算的第三个返回值 * 2 才是其他软件的macd。

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文华软件上的指标是从数据开始有的时候就开始迭代计算的,vnpy里边有ArrayManager(size=am_size),计算指标的数据的长度是有限的,你试着把am_size放大,结果就会越来越靠近文华了。

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