1.因为是4小时的指标，我设置的size为300

1. 我算分钟级别和小时级别指标都和指标值一样的
2. 但是我发现4小时的不一样了，有一点差距：用1分钟数据算出来的相差1以内，小时数据回测算出来相差0.1以内。
   分钟级别算出的结果
   

小时数据算出的结果

好奇怪是k线合成的问题吗，那为何合成1小时没有问题

talib的MACD算法，和其他软件的可能有所区别，挺多人都反馈过了

Try https://github.com/twopirllc/pandas-ta

不是的，我计算一小时和一分钟的MACD指标都是和另一个一样的，但是4小时不一样，我初步推测是因为数据精度问题，因为用一小时数据去测和1分钟数据去测的结果也不一样

我找到原因了，是数据问题。

pandas-ta mark了
还有个bta，是backtrader出的pandas接口的ta

用Python的交易员 wrote:

talib的MACD算法，和其他软件的可能有所区别，挺多人都反馈过了

是的，顺序不一样，talib算的第三个返回值 * 2 才是其他软件的macd。

文华软件上的指标是从数据开始有的时候就开始迭代计算的，vnpy里边有ArrayManager(size=am_size)，计算指标的数据的长度是有限的，你试着把am_size放大，结果就会越来越靠近文华了。