请教一下期货合约数据的问题：
按米筐文档的介绍，

IF888 为对价格进行了"前复权平滑"处理，处理规则如下：以主力合约切换前一天（T-1 日）新、旧两个主力合约收盘价做差，之后将 T-1 日及以前的主力连续合约的所有价格水平整体加上或减去该价差，以"整体抬升"或"整体下降"主力合约的价格水平，成交量、持仓量均不作调整，成交额统一设置为 0.
IF889 为对价格进行“后复权平滑”处理，处理规则如下：以主力合约切换当天（T 日）旧、新两个主力合约开盘价做差， 之后将 T 日及以后的主力连续合约的所有价格水平整体加上或减去该价差，成交量、持仓量均不作调整，成交额统一设置为 0

1. IF888的计算方式，是否只需要连续的主力合约就可以？每次切换日前后进行一次处理，单纯的以切换日前后delta进行加减；
2. 每次有新的合约切换，是否要对历史所有的数据进行处理呢？比如说有A，B两个切换日，分别对应if 04, if 06, if 08三个合约；A切换日后，if04的数据会根据06进行一次处理；B切换日后，06数据肯定被处理，04数据需要被在处理一次吗？
3. 对于隔夜持仓策略，使用888和889数据，有什么区别和建议吗？
   感谢。

1. 对的，对的
2. IF888会对历史数据进行处理（前复权），889不需要（后复权）
3. 短周期的策略，回测时间在3-5年，更推荐888。长周期策略，回测时间在5-10年，则只能考虑889或者99，888的早期数据会由于复权而失真（比如变成负数）

MTF wrote:

1. 对的，对的
2. IF888会对历史数据进行处理（前复权），889不需要（后复权）
3. 短周期的策略，回测时间在3-5年，更推荐888。长周期策略，回测时间在5-10年，则只能考虑889或者99，888的早期数据会由于复权而失真（比如变成负数）
   感谢回复。99数据应该是不会变的，可是我使用米筐的99数据，跟着CTA海龟课程39课进行回测时，回测结果和课程结果差别很大，请问有可能是什么原因呢

建议检查下是否手续费或者滑点设置有问题，另外就是回测所用的K线时间周期（1分钟）是否正确

MTF wrote:

建议检查下是否手续费或者滑点设置有问题，另外就是回测所用的K线时间周期（1分钟）是否正确
感谢回复。
手续费和滑点我都是使用的原本的代码，周期也选择的是和课程一样的周期。
但是我确实发现我的回测数据，在同样的周期里，1min的99数据的数据量，和课程的99数据的数据量略有差异。
所以我想确认下，理论上来说，使用同样的99数据外加同样的周期，标的，回测的结果应该是一样的吧（也就是说，不应该有随机性差异）。
如果是的话，那我就仔细检查下数据源。

对的，如果输入回测引擎的【历史数据相同 + 回测参数相同】，那么结果就应该一致

好的谢谢，我详细检查一下