本贴用于发布VeighNa Elite各版本的详细更新日志，包括：功能新增、性能优化、BUG修复等。

最新版本

  • 仿真模拟：【1.7.7】
  • 实盘生产：【1.7.4】

1.7.7

  1. 优化elite_datamanager通过mcdata数据服务下载期权数据时的速度

1.7.6

  1. 优化vnpy_mcdata依赖库版本限制

1.7.5

  1. 新增vnpy_mcdata数据服务支持
  2. 移除vnpy_voltrader数据服务

1.7.4

  1. elite_ctastrategy修复MultiPeriodBacktester和WalkForwardBacktester显示图表异常的问题

1.7.3

  1. vnpy_xt更新到1.2.6版本，增加集合竞价K线volume为0时的过滤

1.7.2

  1. vnpy_xt更新到1.2.5版本，增加Tick数据的涨跌停价字段，以及VIP连接池限制

1.7.1

  1. elite_optionstrategy增加linspace绩效统计指标
  2. elite_database完善自定义存储路径的支持
  3. elite_core优化部分常量的循环导入问题

1.7.0

  1. elite_datamanager增加xt发起数据查询请求时的日志信息输出
  2. 允许仿真模拟版中的SimNow和南华仿真接口同时加载

1.6.9

  1. elite_riskmanager使用基于配置文件的风控规则加载，优化性能
  2. elite_riskmanager调整优化json配置文件的格式
  3. elite_optionstrategy限制定价模型中calculate_impv计算隐含波动率时初始波动率猜测在20%~100%范围内，减少收敛失败的情况

1.6.8

  1. elite_datamanager适配新版本xtquant接口的期权合约数据结构

1.6.7

  1. vnpy_ib更新到10.19.1.12版本
  2. vnpy_paperaccount更新到1.0.6版本

1.6.6

  1. elite_optionstrategy中OptionBarGenerator增加正常交易时段过滤支持

1.6.5

  1. 增加迅投研实时行情接口
  2. elite_datamanager更新期权合约数据时，迅投研郑商所期权合约数据，对合约数字部分取3位
  3. 修复elite_datamanager更新期权合约数据时，迅投研郑商所期权部分过期合约，没有ProductID字段的问题

1.6.4

  1. 仿真模拟版增加南华期货的ETF期权仿真交易接口
  2. 更新xtquant依赖到241014.1.2版本

1.6.3

  1. elite_optionstrategy修复get_option_by_level函数，当level过高导致查询索引为负数时，获取目标期权错误的问题
  2. elite_optionstrategy替换Cython版本BarData.volume为longlong类型，解决数据位不足的问题

1.6.2

  1. vnpy_xt更新到1.2.3版本
  2. elite_datamanager优化标的物数据更新功能

1.6.1

  1. vnpy_xt更新到1.2.2版本
  2. xtquant更新到240920.1.2版本
  3. elite_datamanager增加广期所期权数据下载支持

1.6.0

  1. vnpy_ib更新到10.19.1.10版本，解决成交回报中交易所字段变化的问题

1.5.9

  1. elite_optionstrategy使用Cython数据结构优化内存占用
  2. elite_optionstrategy回测引擎支持按策略订阅范围的历史数据加载
  3. elite_optionstrategy添加实盘策略监控组件的策略查找定位功能

1.5.8

  1. elite_optionstrategy模块回测引擎增加内存缓存模式支持

1.5.7

  1. 修复elite_database多进程加载合约数据时潜在的冲突问题

1.5.6

  1. 开放ETF期权接口vnpy_sopt
  2. elite_optionstrategy模块增加定价模型子模块，包括Black-Schoels、Black-76、Binomial-Tree

1.5.5

  1. 新增elite_riskmanager交易风控管理模块
  2. elite_datamanager增加咏春大师数据服务支持

1.5.4

  1. elite_optionstrategy增加参数优化功能对于cache缓存加速的支持

1.5.3

  1. vnpy_ctastrategy升级到1.1.9版本
  2. elite_ctastrategy/elite_ctabacktester增加EWM夏普绩效指标支持
  3. elite_optionstrategy增加回测引擎中的数据缓存功能支持
  4. elite_optionstrategy增加list_cache显示所有缓存和remove_cache删除指定缓存函数
  5. elite_optionstrategy策略模板增加查询当前日期的功能函数get_today

1.5.2

  1. vnpy_xt升级到1.2.1版本
  2. vnpy_algotrading升级到1.0.6版本
  3. elite_algotrading替换新的UI图标

1.5.1

  1. 调整飞书和钉钉消息引擎，只推送以$结尾的日志
  2. elite_optionstrategy修复save_data/load_data函数在实盘引擎中的问题
  3. elite_optionstrategy修复订阅XT数据时，指令路由传递异常的问题
  4. elite_datamanager增加迅投研和米筐数据服务，查询期权合约时自动下载标的合约的功能

1.5.0

  1. 飞书和钉钉消息引擎，只推送以$开头的日志，实现消息过滤
  2. elite_algotrading算法交易模块增加CSV扫单功能
  3. elite_ctastrategy/elite_spreadtrading回测引擎修复load_bar函数无法从elite_database读取数据的问题

1.4.9

  1. elite_optionstrategy实现多进程模式策略运行架构
  2. elite_optionstrategy增加多交易账户支持

1.4.8

  1. vnpy_ib升级到10.19.1.9版本，解决委托成交回报中交易所字段变化的问题
  2. vnpy_xt升级到1.2.0版本，增加实时行情接口XtGateway支持
  3. vnpy_algotrading升级到1.0.5版本，增加委托/成交推送时，对于算法状态的过滤
  4. vnpy_spreadtrading升级到1.2.3版本，使用线程池实现策略初始化的异步执行

1.4.7

  1. elite_datamanager支持新版本的xtquant下载更新期权数据

1.4.6

  1. elite_ibmanager只缓存标的物合约数据，用于后续期权链查询

1.4.5

  1. elite_database支持用户自定义数据库目录（通过vt_setting.json配置）
  2. vnpy_ib升级到10.19.1.7版本，查询历史数据时使用UTC时间戳传参，并延长异步等待时间
  3. vnpy_xt升级到1.1.0版本，适配新版xtquant（240613.1.1版本）

1.4.4

  1. 期权数据自动更新增加起始数据点设置
  2. 优化RQData期权数据自动更新功能

1.4.3

  1. elite_ibmanager增加一次性更新全部期权链功能
  2. vnpy_ib接口更新到10.19.1.6版本，增加对期权合约查询全部结束的日志输出
  3. elite_optionstrategy的策略模板增加标准化数据读写函数save_data/load_data
  4. elite_datamanager优化迅投研期权数据自动更新功能
  5. elite_datamanager增加RQData期权数据自动更新功能

1.4.2

  1. 修复elite_optionstrategy回测引擎加载数据时的传参兼容性问题

1.4.1

  1. 飞书消息引擎支持密钥加密功能
  2. elite_datamanager增加期权数据自动更新功能
  3. elite_optionstrategy实盘策略引擎支持从交易接口获取历史数据（IB）

1.4.0

  1. elite_ctabacktester修复回测数据为空失败后，无法再次回测的问题
  2. 增加飞书消息引擎，用于自动发送飞书日志
  3. 增加EliteBarGenerator中的Tick过滤参数一键更新功能
  4. 优化EliteArrayManager的整体更新和计算性能

1.3.9

  1. elite_optionstrategy优化时tqdm子进程找不到write的报错
  2. elite_optionstrategy增加show_chart函数df传入支持