本贴用于发布VeighNa Elite各版本的详细更新日志,包括:功能新增、性能优化、BUG修复等。
最新版本
- 仿真模拟:【1.7.7】
- 实盘生产:【1.7.4】
1.7.7
- 优化elite_datamanager通过mcdata数据服务下载期权数据时的速度
1.7.6
- 优化vnpy_mcdata依赖库版本限制
1.7.5
- 新增vnpy_mcdata数据服务支持
- 移除vnpy_voltrader数据服务
1.7.4
- elite_ctastrategy修复MultiPeriodBacktester和WalkForwardBacktester显示图表异常的问题
1.7.3
- vnpy_xt更新到1.2.6版本,增加集合竞价K线volume为0时的过滤
1.7.2
- vnpy_xt更新到1.2.5版本,增加Tick数据的涨跌停价字段,以及VIP连接池限制
1.7.1
- elite_optionstrategy增加linspace绩效统计指标
- elite_database完善自定义存储路径的支持
- elite_core优化部分常量的循环导入问题
1.7.0
- elite_datamanager增加xt发起数据查询请求时的日志信息输出
- 允许仿真模拟版中的SimNow和南华仿真接口同时加载
1.6.9
- elite_riskmanager使用基于配置文件的风控规则加载,优化性能
- elite_riskmanager调整优化json配置文件的格式
- elite_optionstrategy限制定价模型中calculate_impv计算隐含波动率时初始波动率猜测在20%~100%范围内,减少收敛失败的情况
1.6.8
- elite_datamanager适配新版本xtquant接口的期权合约数据结构
1.6.7
- vnpy_ib更新到10.19.1.12版本
- vnpy_paperaccount更新到1.0.6版本
1.6.6
- elite_optionstrategy中OptionBarGenerator增加正常交易时段过滤支持
1.6.5
- 增加迅投研实时行情接口
- elite_datamanager更新期权合约数据时,迅投研郑商所期权合约数据,对合约数字部分取3位
- 修复elite_datamanager更新期权合约数据时,迅投研郑商所期权部分过期合约,没有ProductID字段的问题
1.6.4
- 仿真模拟版增加南华期货的ETF期权仿真交易接口
- 更新xtquant依赖到241014.1.2版本
1.6.3
- elite_optionstrategy修复get_option_by_level函数,当level过高导致查询索引为负数时,获取目标期权错误的问题
- elite_optionstrategy替换Cython版本BarData.volume为longlong类型,解决数据位不足的问题
1.6.2
- vnpy_xt更新到1.2.3版本
- elite_datamanager优化标的物数据更新功能
1.6.1
- vnpy_xt更新到1.2.2版本
- xtquant更新到240920.1.2版本
- elite_datamanager增加广期所期权数据下载支持
1.6.0
- vnpy_ib更新到10.19.1.10版本,解决成交回报中交易所字段变化的问题
1.5.9
- elite_optionstrategy使用Cython数据结构优化内存占用
- elite_optionstrategy回测引擎支持按策略订阅范围的历史数据加载
- elite_optionstrategy添加实盘策略监控组件的策略查找定位功能
1.5.8
- elite_optionstrategy模块回测引擎增加内存缓存模式支持
1.5.7
- 修复elite_database多进程加载合约数据时潜在的冲突问题
1.5.6
- 开放ETF期权接口vnpy_sopt
- elite_optionstrategy模块增加定价模型子模块,包括Black-Schoels、Black-76、Binomial-Tree
1.5.5
- 新增elite_riskmanager交易风控管理模块
- elite_datamanager增加咏春大师数据服务支持
1.5.4
- elite_optionstrategy增加参数优化功能对于cache缓存加速的支持
1.5.3
- vnpy_ctastrategy升级到1.1.9版本
- elite_ctastrategy/elite_ctabacktester增加EWM夏普绩效指标支持
- elite_optionstrategy增加回测引擎中的数据缓存功能支持
- elite_optionstrategy增加list_cache显示所有缓存和remove_cache删除指定缓存函数
- elite_optionstrategy策略模板增加查询当前日期的功能函数get_today
1.5.2
- vnpy_xt升级到1.2.1版本
- vnpy_algotrading升级到1.0.6版本
- elite_algotrading替换新的UI图标
1.5.1
- 调整飞书和钉钉消息引擎,只推送以$结尾的日志
- elite_optionstrategy修复save_data/load_data函数在实盘引擎中的问题
- elite_optionstrategy修复订阅XT数据时,指令路由传递异常的问题
- elite_datamanager增加迅投研和米筐数据服务,查询期权合约时自动下载标的合约的功能
1.5.0
- 飞书和钉钉消息引擎,只推送以$开头的日志,实现消息过滤
- elite_algotrading算法交易模块增加CSV扫单功能
- elite_ctastrategy/elite_spreadtrading回测引擎修复load_bar函数无法从elite_database读取数据的问题
1.4.9
- elite_optionstrategy实现多进程模式策略运行架构
- elite_optionstrategy增加多交易账户支持
1.4.8
- vnpy_ib升级到10.19.1.9版本,解决委托成交回报中交易所字段变化的问题
- vnpy_xt升级到1.2.0版本,增加实时行情接口XtGateway支持
- vnpy_algotrading升级到1.0.5版本,增加委托/成交推送时,对于算法状态的过滤
- vnpy_spreadtrading升级到1.2.3版本,使用线程池实现策略初始化的异步执行
1.4.7
- elite_datamanager支持新版本的xtquant下载更新期权数据
1.4.6
- elite_ibmanager只缓存标的物合约数据,用于后续期权链查询
1.4.5
- elite_database支持用户自定义数据库目录(通过vt_setting.json配置)
- vnpy_ib升级到10.19.1.7版本,查询历史数据时使用UTC时间戳传参,并延长异步等待时间
- vnpy_xt升级到1.1.0版本,适配新版xtquant(240613.1.1版本)
1.4.4
- 期权数据自动更新增加起始数据点设置
- 优化RQData期权数据自动更新功能
1.4.3
- elite_ibmanager增加一次性更新全部期权链功能
- vnpy_ib接口更新到10.19.1.6版本,增加对期权合约查询全部结束的日志输出
- elite_optionstrategy的策略模板增加标准化数据读写函数save_data/load_data
- elite_datamanager优化迅投研期权数据自动更新功能
- elite_datamanager增加RQData期权数据自动更新功能
1.4.2
- 修复elite_optionstrategy回测引擎加载数据时的传参兼容性问题
1.4.1
- 飞书消息引擎支持密钥加密功能
- elite_datamanager增加期权数据自动更新功能
- elite_optionstrategy实盘策略引擎支持从交易接口获取历史数据(IB)
1.4.0
- elite_ctabacktester修复回测数据为空失败后,无法再次回测的问题
- 增加飞书消息引擎,用于自动发送飞书日志
- 增加EliteBarGenerator中的Tick过滤参数一键更新功能
- 优化EliteArrayManager的整体更新和计算性能
1.3.9
- elite_optionstrategy优化时tqdm子进程找不到write的报错
- elite_optionstrategy增加show_chart函数df传入支持