一直想在vnpy上使用指数行情进行期货映射并交易主力合约，但CTPapi一直不提供指数行情合成服务，买服务商的实时数据又觉得太贵，就萌生了自己合成指数行情的想法。通过修改cpp文件及ctp_gateway，在c++层面实现了商品期货指数实时合成及推送，并可以根据持仓量自动判断该品种的主力合约的功能。
有感兴趣的可以私信或QQ联系，但因开发不易，使用需要收取一定的费用，望理解。

具体功能说明

• 指数代码：指数代码统一用品种代码+"0000"表示，品种代码不同交易所的大小写不一致，具体以vnpy查询到的品种为主。
• 主力合约：满足计算条件后，以前一日真实期货合约的持仓量作为判断条件，同时要求最大持仓量>次大持仓量*1.01；订阅指数时，每日仅计算一次
• 指数订阅：在cpp层面上，并非订阅全市场tick数据，而是根据传入的指数品种，针对性订阅该品种对应的真实合约行情，提升性能
• 计算条件：在所有真实合约的tick数据都获取到之后开始计算，如果某价格不存在则该品种的该价格不纳入计算
• 驱动规则：满足计算条件后，以接收到主力合约tick行情作为驱动，计算加权价格及累加字段
• 加权规则：以前一日真实期货合约的持仓量为权重，加权计算所有真实合约的对应价格
• 加权计算：tick字段的当前价、今开、今高、今低、买1价、卖1价
• 累加计算：当前持仓量、成交量、成交额、买1量、卖1量
• 推送规则：从vnpy订阅指数时，cpp部分订阅该品种的全部合约，当满足驱动规则后，仅把指数合成后的tick推送回vnpy，其余品种不推送。同时，不影响真实合约的订阅和推送功能。

性能测试

使用1核2G的云服务器进行性能测试，订阅所有品种，共计79个合约，无性能瓶颈。因python版本的界面性能问题，同时推送70+的品种到界面，部分品种会又一点延迟，但并非cpp的延迟，详见下图。