VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 46
声望: 0

如下图所示,我在晚上9点的时候开始运行策略,下午3点的时候关闭。突然发现两天内都有在7点半左右成交的记录,这些非交易段的委托难道不应该被拒单吗?还是说我就是应该在晚盘结束的时候关闭策略,早上8点半的时候重新运行策略呢?希望大佬解答下!
description

Member
avatar
加入于:
帖子: 46
声望: 0

另外就是为什么我每次在运行策略时都会有这个警告呢?
warnings.warn("Not permit to get realtime minbar price")

Member
avatar
加入于:
帖子: 33
声望: 4
  1. 非交易时间段有fake_data推送,具体参考:https://www.vnpy.com/forum/topic/5135-on-barfen-zhong-shu-ju-yi-chang?page=1#pid17870
  2. 报错是因为被限制了获取当日1m bar的权限,尝试参考:https://github.com/vnpy/vnpy/issues/2089https://www.vnpy.com/forum/topic/7832-shi-pan-zhong-qi-ce-lue-chi-cang-fa-sheng-tu-bian-de-qing-kuang?page=1 来解决吧。
Member
avatar
加入于:
帖子: 46
声望: 0

感谢大佬!另外再问下大佬如果在no_ui界面下的话是不能用paper_account模块是吗?我看我在ui界面下所有成交都是paper接口,no_ui界面下成交的都是CTP接口了,目前这两个接口那个更贴近实盘的情况呢?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4768
声望: 289

no_ui脚本有加载paper_account模块吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 46
声望: 0

xiaohe wrote:

no_ui脚本有加载paper_account模块吗?
no_ui脚本可以直接加载paper_account模块吗?可以的话该如何操作呢?希望大佬指导下!

Member
avatar
加入于:
帖子: 4768
声望: 289

可以自己参考no_ui脚本以及对应模块的ui.widget文件来写了
不过simnow没太必要用paperaccount模拟交易了,本身就是测试环境

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】