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想编写一个跟踪沪深300指数并交易期权的策略,是需要使用PortfolioStrategy吗?这样是不是用不了CTA回测的模块去看回测结果

对于这两个的品种合约代码很疑惑,好像不能使用例如000300.XSHG这样的代码,我应该去哪里能查到对应的代码呢,使用的是rqdata的数据服务

麻烦大佬们解答疑惑

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多个标的物需要用portfoliostrategy模块,用回测脚本可以回测组合策略 https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/portfolio_backtesting/backtesting_demo.ipynb
VeighNa框架只能查到实际交易的代码(如000300.SSE),XSHG是米筐的命名规则,通过VeighNa框架调用米筐的时候都做了代码转换处理的

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xiaohe wrote:

多个标的物需要用portfoliostrategy模块,用回测脚本可以回测组合策略 https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/portfolio_backtesting/backtesting_demo.ipynb
VeighNa框架只能查到实际交易的代码(如000300.SSE),XSHG是米筐的命名规则,通过VeighNa框架调用米筐的时候都做了代码转换处理的

感谢回复! 那如果我想获取沪深300对应的股指期权代码,我应该去哪里查询,portfoliostrategy模块我可以通过什么课程或者资料学习吗

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连接支持股指期权的接口,成功连接交易接口后,用户可以通过合约查询功能查询合约信息: 点击菜单栏的【帮助】->【合约查询】,在弹出的对话框中直接点击右上角的【查询】按钮,即可查询合约信息(留空则查询所有合约的价格信息)
组合策略官方文档有介绍 https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/portfolio_strategy.html
公众号【vnpy-community】的小鹅通上也有【投资组合策略7天】入门课程

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xiaohe wrote:

连接支持股指期权的接口,成功连接交易接口后,用户可以通过合约查询功能查询合约信息: 点击菜单栏的【帮助】->【合约查询】,在弹出的对话框中直接点击右上角的【查询】按钮,即可查询合约信息(留空则查询所有合约的价格信息)
组合策略官方文档有介绍 https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/portfolio_strategy.html
公众号【vnpy-community】的小鹅通上也有【投资组合策略7天】入门课程

那如果策略里需要动态切换合约是不是没法做到,比如期权交割后切换次月的合约这样的需求

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组合策略可以订阅多个合约的

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