发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2024-01-23
由于许多同学反馈春节前周末时间不那么方便（年会、团建、休假），第三场Qlib投研平台学习系列活动决定延期到元宵节后的第一个周六（3月2日）举办。
再列举下整个系列活动计划的五场内容，分别是：
- Qlib快速上手和背景介绍（已结束）
- Datafeed对接和特征数据集准备（已结束）
- AI预测模型工作原理和代码解析
- 投资组合构建策略和历史回测分析
- 搭建自动化AI投研流程Workflow
本场活动同样仅提供线下参会（40人位置）。报名优先对参加了前两场的同学开放，目前只剩大概1/3名额，感兴趣的同学请抓紧。
内容：
专业化的Qlib数据解决方案
- 迅投研相关数据函数梳理
- 交易日历数据获取
- 股票池信息数据更新
- K线历史数据标准化处理
Qlib中的AI机器学习预测模型
预测模型在量化策略中的核心应用
模型模板类的标准功能接口
如何构建多维度的效用评估体系
已集成的预测模型对比
- 决策树类：LightGBM、XGBoost
- 神经网络类：LSTM、MLP
模型学习中的显卡GPU支持
QA问答和交流环节
时间：3月2日 14:00-17:00
地点：上海（具体地址后续在微信群中通知）
报名费：99元（Elite会员免费参加）
报名方式：扫描下方二维码填写表单报名（报名成功小助手会添加微信联系确认）
