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在进行价差回测中,我发现bar数据,直接会到strategy.on_spread_bar,tick数据要进行bg(bargenerator)之后,通过bg.on_bar(self.bar)给到bg,之后就没有了。

这个on_bar在初始化的时候,传入了self.bg = BarGenerator(self.on_spread_bar),我以为是self.on_spread_bar当作参数传入bg,调用bg.on_bar(self.bar)其实就已经调用了strategy.on_spread_bar,但是我打印两个的id,发现是不同的,这是为什么
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tick数据是通过new_tick函数走on_spread_data

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谢谢老师,我是用的是statistical arbitrage strategy,new_tick走on_spread_data,再到base的spread.to_tick得到tick,在调用on_spread_tick,on_spread_tick调用bg.update_tick,在bar generator中,每次生成一个一分钟bar(self.bar)就传入到self.on_bar里面。 self.on_bar的init在statistical arbitrage strategy传入的参数为strategy.on_spread_bar。就是走的on_spread_data最后还是调用了on_spread_bar,在回测中。

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你这边是要基于tick回测还是基于tick合成bar回测呢?

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想基于tick回测的

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StatisticalArbitrageStrategy是基于K线委托的策略,即使你换成tick数据回测也会基于策略逻辑生成bar然后委托的。如果你想基于tick委托,把策略逻辑写在on_spread_tick函数下就好了,不用创建bg和am实例

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