发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2023-12-14
 

本周发布了VeighNa的3.9.0版本，本次更新的主要内容是增加了迅投研数据服务模块vnpy_xt，覆盖了大多数国内金融市场品种数据，同时除了常规的K线数据和Tick数据外，还提供了公司财务数据、交易统计数据、行业概念数据等衍生数据的支持。

对于已经安装了VeighNa Studio的用户，可以使用快速更新功能完成自动升级。对于没有安装的用户，请下载VeighNa Studio-3.9.0，体验一键安装的量化交易Python发行版，下载链接：

https://download.vnpy.com/veighna_studio-3.9.0.exe

 

迅投研数据服务

 

迅投研是由睿智融科公司新近推出的面向专业交易员的数据服务，睿智融科这个名字可能许多同学会感觉有点陌生，但提起迅投PB和迅投QMT这两款产品估计大家一下子就反应过来了。
 

数据范围

迅投研数据服务提供了相当广泛的市场品种覆盖，具体包括：

  • 股票：A股从2005年至今
  • 指数：沪深交易所指数
  • 期货：国内6家期货交易所
  • 期权：ETF期权、期货期权
  • 场内：ETF、LOF、货币基金等
  • 债券：国债逆回购、可转债等

每个市场品种上提供的数据类型略有区别，列举一些比较常用的：

  • 通用量价数据

    • K线：分钟、小时、日线
    • Tick：Level1行情

  • 股票相关数据

    • 交易统计：资金流、订单流、龙虎榜、北向南向资金
    • 财务数据：季度、年度
    • 行业概念：板块分类、板块成分、概念成分

  • 期货相关数据

    • 交易所发布：期货仓单、期货席位
    • 连续合约：主力连续、加权连续（指数）

  • 期权相关数据

    • 历史合约：已到期合约代码列表、期权合约信息

其中量价数据也提供了盘中实时更新功能（如果交易日10:00去查询获取，那么9:30到10:00之间的当日数据也能获取到），因此可以满足量化策略实盘运维中所必须的盘中启动需求。

 

试用申请

迅投研数据服务的订阅购买价格是4978元/年，包含了前文所列的全部市场品种，完整服务内容请见迅投研官方产品介绍页面。

为了方便大家在决定购买前先确认数据质量，我们和迅投研团队沟通为VeighNa社区用户提供了14天免费试用，点击以下专属链接即可申请：

https://xuntou.net/#/signup?utm_source=vnpy

目前只需要提供手机号验证即可申请（即每个手机号都能申请14天试用），同时试用权限中包括了前文所列的全部市场品种数据。

试用申请完成后，回到首页（https://xuntou.net/）登录账户，然后点击右上角的用户中心：

description

在弹出页面中底部即可找到【接口TOKEN】，点击【复制】按钮即可快速复制token内容，该token将用于后续VeighNa Trader中的数据服务配置：

description

同时在页面左下方【行情服务】的到期日，可以看到试用权限的到期时间。

 

配置使用

【VeighNa全实战进阶 - 精研期权价差策略】课程中使用了迅投研数据服务作为推荐的期权数据下载来源，在15-16两集视频里针对性介绍了试用申请流程和使用注意事项，这两集开放为免费订阅（无需**购买课程也可以观看**），推荐大家直接看视频学习来得更快：

https://tszhy.xet.tech/s/1CwwtJ

https://tszhy.xet.tech/s/2QRfE2

对于使用VeighNa Studio的用户，升级到3.9.0版本后会自动完成迅投研相关模块的安装。如果使用其他Python环境需要手动安装的用户，可以运行下述命令：

pip install xtquant vnpy_xt --index=https://pypi.vnpy.com

随后启动VeighNa Trader，点击顶部菜单栏的【配置】按钮，在弹出的对话框中修改下述字段：

  • datafeed.name：xt
  • datafeed.username：token
  • datafeed.password：之前在用户中心复制的token内容

修改完成后点击对话框底部的【确定】按钮，重启VeighNa Trader即可生效。经验丰富的老用户也同样可以通过修改.vntrader目录下的vt_setting.json文件来进行配置。

随后即可通过DataManager来尝试下载数据，整体方法和使用其他数据服务一致，这里就不重复介绍了。需要注意的是迅投研的连续合约代码命名规则：

  • 主力连续：以00为标识，如IF00.CFFEX
  • 加权连续（指数）：以00JQ为表示，如IFJQ00.CFFEX

细节可以参考迅投研官方文档中关于期货主力连续合约及加权的章节。

 

CHANGELOG

 

新增

  1. 迅投研数据服务vnpy_xt，支持股票、期货、期权、债券、基金历史数据获取

  2. vnpy_ib增加对CBOE和CBOT交易所的支持、对指数期权的支持

  3. vnpy_rqdata增加对于88A2连续次主力合约的支持

  4. vnpy_wind增加广期所和上期能源交易所的数据支持

调整

  1. vnpy_sopt升级3.7.0版本API

  2. vnpy_portfoliostrategy回测引擎支持交易日参数annual_days

  3. K线合成器（BarGenerator）移除对于Tick时间戳的检查过滤逻辑，交由用户层负责控制过滤

  4. vnpy_ib收到期权合约数据后，自动查询其切片行情数据

  5. vnpy_paperaccount实现对于IB接口合约的特殊路由处理

  6. 接口封装升级更新pybind11到2.11.1版本：vnpy_ctp、vnpy_sopt、vnpy_tora

  7. vnpy_ctp过滤不支持的委托状态推送

  8. vnpy_mysql兼容无数据库写入权限情况下的数据表初始化

  9. vnpy_chartwizard支持关闭单个图表标签页

  10. vnpy_portfoliostrategy移除策略后同时清除对应的策略状态缓存数据

  11. vnpy_portfoliostrategy调整每日盈亏清算对象开盘持仓数据的初始化方式

  12. 策略模块遗传优化函数增加ngen_size和max_workers参数

修复

  1. 修复vnpy_tora接口中的委托部分撤单状态映射缺失

  2. 修复vnpy_wind查询日线历史数据时数值存在NaN的问题

  3. 修复vnpy_mongodb的Tick汇总数据的条数统计错误

  4. 修复vnpy_chartwizard对于升级后的vnpy_spreadtrading价差行情显示问题

  5. 修复vnpy_ctastrategy回测成交记录为空时的报错

  6. 修复vnpy_ctastrategy策略初始化时，历史数据重复推送调用on_bar的问题