VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 11
声望: 0

如果要做10年的回测,数据上都做了拼接处理,会不影响实盘的效果?因为在我们实盘交易中会交易不同月份的标的,我们在获取数据的时候使用的是如IF2312的代码,我们获取到的数据肯定是和回测获取到的连续数据不一致的,请问大家都是如何看待这个问题的?在主力合约交替的过程中,如果我要获取前30天的k线数据,那么获取的就是新成为主力合约的前30天数据。
以IF为例,米筐数据可以选择IF88、IF888、IF889,官方文档说明如下:

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 5055
声望: 305

可参考https://github.com/vnpy/vnpy/issues/679

Member
avatar
加入于:
帖子: 11
声望: 0

xiaohe wrote:

可参考https://github.com/vnpy/vnpy/issues/679

感谢🙏

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】