对冲套利策略是不是在CTA回测模块做不了呢，CTA回测模块只允许输入单标的代码。
对冲套利策略是不是在CTA回测模块做不了呢，CTA回测模块只允许输入单标的代码。
是的，要用PortfolioStrategy模块
MTF wrote:
是的，要用PortfolioStrategy模块
spread_trading在GitHub上的示例可以实现这个功能吗？https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/spread_backtesting/backtesting.ipynb
价差模块更多针对的是固定组合的价差套利策略（中高频），投组模块则更偏中低频策略一些
