在vnpy社区版3.8.0， 我写了一个策略，监控27个商品，就是同一个策略，应用到多个symbol。发现如下异常：

1. 早上9:00开盘，大商所和郑商所的品种（symbol）接收tick异常，分钟线和小时线无法合成。 策略用米筐数据初始化，行情订阅正常，所有策略实例初始化正常。 vnpy主界面行情正常刷新
2. 早上9:00开盘，同一个策略的监控上期所和广期所品种的实例正常。
3. 夜盘，晚上9:00开盘，所有行情都接收正常，分钟线和小时线合成正常，包括大商所和郑商所

我昨天特意到8:55以后初始化策略实例，发现郑商所的品种可以接收tick，大商所还是不行。上期所和广期所OK。 我的猜想：

1. CTP的问题，夜盘OK，早盘不正常，仅仅是大商所和郑商所。 我还试过，早盘9:00以后再初始化策略，所有symbol接收正常。
2. 多线程问题，我是批量初始化，而且是一个策略多个symbol。

请高手指点哪里出问题了?

可以自己打印一下看看是否收到了交易时间之外的tick

楼上怎么处理了？我也一样的情况，早上要重跑一下脚本才行，process_tick_event里边过滤交易时段以外的tick不生效，在update_tick里边能过滤掉还是不能正常合成

我也是和楼主同样问题，需要第二天9点后所有的都关掉重新初始化才能正常交易锰硅SM，后来解决掉了吗？

可以参考一下2楼

我过滤了非交易时间的tick，同时打印分钟bar的生成信息。早盘交易时段 郑商所和大商所的tick信息是收到的，但分钟bar没有生成。 问题还在定位中

我明天早上9:00单独跟踪一个symbol，debug一下。

我定位了问题：

1. 早盘集合竞价前，CTP登录后，大商所合约推送的第一个tick是隔夜最后一根tick。而这个tick是日期是大于第二天日盘的。 比如今天11月21日早盘初始化后，我在CF2401合约收到的tick的datetime是的2023-11-21 2259:59+8:00，这个时间是大于早盘正常的。 同时这个tick是正常交易时间（夜盘最后一个），通常的交易时间过滤策略失效。
   交易时间tick，2023-11-21 22:59:59 symbol: CF401.CZCE last_price 15285.000000
   

2. BarGenerator.update_tick()中有tick是时间戳过滤
   if self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime:

        return

3.如上原因导致早盘集合竞价前初始化后，bar合成失败。如果是集合竞价完成后再初始化策略，则收到的tick。

1. 上期所的合约推送的tick是时间戳是隔夜的（是正常理解的时间），大商所也是按照日盘时间点（不是通常理解的正确时间戳）。
   &&&&交易时间tick，2023-11-20 23:00:00 symbol: rb2401.SHFE last_price 4031.000000
   &&&&交易时间tick，2023-11-21 22:59:58 symbol: b2312.DCE last_price 4465.000000

解决方案的思路：

1. 可以等8:59分后再初始化，这样集合竞价后的tick是当日的。
2. 增加过滤的策略，不是过滤tick，二是过滤当前时间now()，等集合竞价后再update_tick()

我今天测试过，在on_tick()中用datetime.now()来过滤非交易时间tick，然后再送入update_tick()，分钟bar合成正确。 所有交易所都正确。

夜盘正常交易的tick的时间戳是正确的。比如今天11月21日晚上夜盘，tick的datetime是今天。但第二天早盘初始化的时候，CTP推送的大商所和郑商所的隔夜tick（如22:59:59秒的tick）是第二天白天的时间，这样合成bar在检查datetime不能通过，无法合成分钟bar。 解决方案是过滤非交易时段的tick。

至此，问题定位和找到解决方案。

确实是这个问题，我以前只过滤非交易时段的tick还不够，还要过滤非当前交易时段的tick，多谢楼主