发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2023-10-17
 

2023年第5场VeighNa社区活动开始报名，本场活动将在北京举办，分享主题是【基于Scikit-Learn的机器学习CTA策略信号挖掘实践】。

机器学习（Machine Learning）各种算法在量化交易领域中的应用越发广泛，但由于目前互联网上的资料质量参差不齐，许多VeighNa社区的同学想要学习尝试但却不知道从何入手。

本次活动中，我们将会由浅入深介绍机器学习技术在CTA量化策略开发中的应用场景，并基于Scikit-Learn这款广受好评的机器学习算法库，给出一套具体的CTA策略信号挖掘实践案例：

 
KBins聚类特征分析

 
特征相关性热力图

 
向量化回测绩效图

本场活动仅提供线下参会名额，同时因为北京场地有限（目前预估30人位置），还是优先对金融机构量化从业人员开放，请在填写报名表单时提供公司和职位信息，后续报名成功的同学小助手会添加微信联系确认。

 
内容：

• 机器学习在量化中的应用场景

  • 当今CTA策略开发的核心难点
  • 常见机器学习算法介绍
  • 自动化因子挖掘和智能化信号生成

• 基于Scikit-Learn的实践案例

  • 向量化时序特征计算准备
  • 应用KBeans聚类学习算法
  • 对于无监督学习结果的有监督分析
  • 构建完整策略进行事件驱动回测

• 其他近期社区感兴趣的主题

  • 迅投投研版和vnpy_xt数据服务
  • 如何选择适合机器学习工作的硬件
  • Python 3.12发布内容解析

• QA问答和交流环节

时间：10月28日 14:00-17:00

地点：北京（具体地址微信确认后通知）

报名费：99元（Elite会员免费参加）

报名方式：扫描下方二维码填写表单报名（报名成功小助手会添加微信联系确认）