发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2023-10-17
 

2023年第5场VeighNa社区活动开始报名,本场活动将在北京举办,分享主题是【基于Scikit-Learn的机器学习CTA策略信号挖掘实践】

机器学习(Machine Learning)各种算法在量化交易领域中的应用越发广泛,但由于目前互联网上的资料质量参差不齐,许多VeighNa社区的同学想要学习尝试但却不知道从何入手。

本次活动中,我们将会由浅入深介绍机器学习技术在CTA量化策略开发中的应用场景,并基于Scikit-Learn这款广受好评的机器学习算法库,给出一套具体的CTA策略信号挖掘实践案例:

 
KBins聚类特征分析

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特征相关性热力图

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向量化回测绩效图

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本场活动仅提供线下参会名额,同时因为北京场地有限(目前预估30人位置),还是优先对金融机构量化从业人员开放,请在填写报名表单时提供公司和职位信息,后续报名成功的同学小助手会添加微信联系确认。

 
内容:

  • 机器学习在量化中的应用场景

    • 当今CTA策略开发的核心难点
    • 常见机器学习算法介绍
    • 自动化因子挖掘和智能化信号生成
  • 基于Scikit-Learn的实践案例

    • 向量化时序特征计算准备
    • 应用KBeans聚类学习算法
    • 对于无监督学习结果的有监督分析
    • 构建完整策略进行事件驱动回测
  • 其他近期社区感兴趣的主题

    • 迅投投研版和vnpy_xt数据服务
    • 如何选择适合机器学习工作的硬件
    • Python 3.12发布内容解析
  • QA问答和交流环节

 

时间:10月28日 14:00-17:00

地点:北京(具体地址微信确认后通知)

报名费:99元(Elite会员免费参加)

报名方式:扫描下方二维码填写表单报名(报名成功小助手会添加微信联系确认)

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