VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 13
声望: 0

交易接口获取的都是实时数据,但股票需要考虑复权的问题。
想请问vnpy有没有内置的方案处理呢,或者大家有没有什么方法通过交易接口能得到的数据去计算当天的复权因子呢,或者使用第三方数据及时获取复权因子
谢谢

Member
avatar
加入于:
帖子: 1468
声望: 105

目前通过datafeed下载获取的都是前复权数据,VeighNa作为交易系统主要关注点围绕在当前最新市场价格

Member
avatar
加入于:
帖子: 13
声望: 0

MTF wrote:

目前通过datafeed下载获取的都是前复权数据,VeighNa作为交易系统主要关注点围绕在当前最新市场价格
是的,历史数据可以使用datafeed,但是这里需要实时的前复权行情数据来计算因子/特征,此时还用datafeed就不太可靠了。交易使用的是最新价格,但因子/特征计算时应该用前复权数据

Member
avatar
加入于:
帖子: 54
声望: 1

这不一定。前复权数据用来回测可以,但是不一定就需要将实时数据前复权

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】