vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 36
声望: 2

满足信号要求,我需要分批次下单,例如分20次下单,每单间隔10秒,那么整个过程就比较长,这种情况下还是将整个过程封装在回调函数里面吗?这样会不会阻塞CtaTemplate的其他处理?

Member
avatar
加入于:
帖子: 36
声望: 2

是否应该启一个线程来完成分批下单的工作?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4028
声望: 220
  1. 肯定不应该用线程,而是用异步方式来操作
  2. 每次on_tick,你可以获取下当前时间戳,用这个时间戳来判断过去了多久(而不是用开线程后sleep这种模式)
Member
avatar
加入于:
帖子: 36
声望: 2

got it! 我在论坛里面找到了一个例子

用on_tick这种方式前提是标的的流动性必须足够,否则比如有几秒里没有tick那就不太适用了?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4028
声望: 220

那肯定了,流动性不好的合约你还敢用来做CTA?

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3