目前给到的portfoliostrategy的案例策略，1分钟K线都是根据最新tick的分钟数和前一根不一致触发合成，推送执行on_bars。如下代码：
if (
self.last_tick_time
and self.last_tick_time.minute != tick.datetime.minute
):
bars = {}
for vt_symbol, bg in self.bgs.items():
bars[vt_symbol] = bg.generate()
self.on_bars(bars)

    bg: BarGenerator = self.bgs[tick.vt_symbol]
    bg.update_tick(tick)

    self.last_tick_time = tick.datetime

但是同一时间大商所推送的tick数据的秒数比另外两个所的都慢1S，所以导致推送的bars会在每分钟结束的时候，连着触发，推送好几次，bars里面好多空数据。
请教一下实盘的高手，有没有更好的K线合成机制呢？

可以只绑定一个合约，比如就根据大商所的时间来判断。
可以参考一下海龟策略的51课时。

alvinli512 wrote:

可以只绑定一个合约，比如就根据大商所的时间来判断。
可以参考一下海龟策略的51课时。
考虑过这个逻辑，但是会导致 其他合约的数据是丢失的，比如大商所的一分钟结束的时候，可能郑商所刚走了1秒，这时生成的话，生成的郑商所K线就是只有1S的数据。
除非改写bargenerator

祝融焱 wrote:

alvinli512 wrote:

可以只绑定一个合约，比如就根据大商所的时间来判断。
可以参考一下海龟策略的51课时。
考虑过这个逻辑，但是会导致 其他合约的数据是丢失的，比如大商所的一分钟结束的时候，可能郑商所刚走了1秒，这时生成的话，生成的郑商所K线就是只有1S的数据。
除非改写bargenerator
是的。可以写一个新的类NewBarGenerator，修改一下update_tick函数对new_minute的判断。