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各位大神,实盘环境中,在夜盘时段策略正常开单进场(策略在30分钟K线级别运行),夜盘收后,按程序正常停止策略运行及关闭。
但在第二天盘前正常开启后,策略的跟踪止盈止损停止单都不推送了,全天无推送!
因无人值守,又遇行情反转,导致出现大幅亏损(止盈止损不下单)! 这是什么情况?
1、策略在30分钟周期下运行;
2、夜盘时段开单进场后,在进场后至23:00收盘前,一切运行正常,每半小时更新一次止盈止损;
3、23:00收盘,应该在第二天早上9:00整self.cancel_all(),并下新的止盈止损停止单。但全天无动静。。。
4、这种情况发生了不止一次,盘后关停程序,盘前重新启动,有时就一切正常,有时就会遇到上述情况。

不知是何原因,还望各位大神不吝赐教。。。 血亏啊。。。。
后附代码

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可以自己打印一下,如果策略只收到tick没有收到合成的K线,那么可能是收到了交易时段外的tick导致的

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xiaohe wrote:

可以自己打印一下,如果策略只收到tick没有收到合成的K线,那么可能是收到了交易时段外的tick导致的

应该是这个问题,不知道有什么办法解决么? 是收盘时第一时间关闭程序,防止收到时段外tick,还是有什么好办法解决呢?

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应该是盘前收到的。开源版本没有做脏数据过滤,elite版本实现了一套配置过滤时段的方案,但是底层实现比较繁琐。交易的合约少的话就自己在收到tick之后指定时段即可

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xiaohe wrote:

应该是盘前收到的。开源版本没有做脏数据过滤,elite版本实现了一套配置过滤时段的方案,但是底层实现比较繁琐。交易的合约少的话就自己在收到tick之后指定时段即可

好的,谢谢,我研究研究

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