VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
加入于:
帖子: 11
声望: 0

在尝试吧atr_rsi_strategy转成portfoliostrategy的过程中。发现ctastrategy使用停止单来平仓。但是portfoliostrategy只有限价单,所以需要使用限价单来模拟停止单。
通过log对比,发现portfoliostrategy的rebalance_portfolio应该有bug,是错误的!不知道是我理解有误,还是确实有bug呢?

核心修改如下,也就是说需要使用sell来代替cover来卖平对应的short买开,使用cover来代替sell来买平对应的buy买开

description

Member
加入于:
帖子: 11
声望: 0

上面写的有个小错误,重新提交下。

在尝试吧atr_rsi_strategy转成portfoliostrategy的过程中。发现ctastrategy使用停止单来平仓。但是portfoliostrategy只有限价单,所以需要使用限价单来模拟停止单。
通过log对比,发现portfoliostrategy的rebalance_portfolio应该有bug,是错误的!不知道是我理解有误,还是确实有bug呢?

核心修改如下,也就是说需要使用sell来代替cover来卖平对应的short买开,使用cover来代替sell来买平对应的buy买开

description

Member
加入于:
帖子: 11
声望: 0

此外,update_trade也需要做相应修改:

description

以及calculate_pnl也需要做相应修改:

description

Member
加入于:
帖子: 11
声望: 0

这个是ctastrategy的log:

description

而下面的是portfoliostrategy修改后的log:

description

结果也是一模一样的(否则结果完全不一样),所以是portfoliostrateg的backtesting计算有问题吗?
description

Member
加入于:
帖子: 11
声望: 0

上面应该确实是我理解有误。抱歉。
限价单不是这么用的!

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】