在尝试吧atr_rsi_strategy转成portfoliostrategy的过程中。发现ctastrategy使用停止单来平仓。但是portfoliostrategy只有限价单，所以需要使用限价单来模拟停止单。
通过log对比，发现portfoliostrategy的rebalance_portfolio应该有bug，是错误的！不知道是我理解有误，还是确实有bug呢？

核心修改如下，也就是说需要使用sell来代替cover来卖平对应的short买开，使用cover来代替sell来买平对应的buy买开

上面写的有个小错误，重新提交下。

在尝试吧atr_rsi_strategy转成portfoliostrategy的过程中。发现ctastrategy使用停止单来平仓。但是portfoliostrategy只有限价单，所以需要使用限价单来模拟停止单。
通过log对比，发现portfoliostrategy的rebalance_portfolio应该有bug，是错误的！不知道是我理解有误，还是确实有bug呢？

核心修改如下，也就是说需要使用sell来代替cover来卖平对应的short买开，使用cover来代替sell来买平对应的buy买开

此外，update_trade也需要做相应修改：

以及calculate_pnl也需要做相应修改：

这个是ctastrategy的log：

而下面的是portfoliostrategy修改后的log:

结果也是一模一样的（否则结果完全不一样），所以是portfoliostrateg的backtesting计算有问题吗？

上面应该确实是我理解有误。抱歉。
限价单不是这么用的！