问题1：系统连续运行情况下：上午建立的多头[1]，在夜盘执行的时候：convert_order_request_shfe中的self.long_td是不是还是1？但是按照实际业务需求，上午建立的这个多头，应该算作昨仓了。
问题2：针对问题1，在系统连续运行的情况下，针对SHFE如何能做到同时平昨和平今一起进行？

夜盘属于第二个交易日，所以上午建的多头，是昨仓了。但是注意这个切换要在重启系统后才会生效

MTF wrote:

夜盘属于第二个交易日，所以上午建的多头，是昨仓了。但是注意这个切换要在重启系统后才会生效
您好，请问，如果24小时挂机不关机，假如自动交易白天建仓，到了晚上出现了卖点，是不是不会委托成功呢？谢谢

对于国内期货市场来说，应该在交易时段开始前，启动策略的自动交易，然后直到收盘后，再关闭自动交易。因为现在CTP夜盘收盘后也会关闭系统，早上开盘前重启，所以夜盘收盘后也需要停止策略，关闭VeighNa Trader。如果不想手动关闭，可以使用no_ui脚本定时关闭重启
https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/no_ui/run.py

xiaohe wrote:

对于国内期货市场来说，应该在交易时段开始前，启动策略的自动交易，然后直到收盘后，再关闭自动交易。因为现在CTP夜盘收盘后也会关闭系统，早上开盘前重启，所以夜盘收盘后也需要停止策略，关闭VeighNa Trader。如果不想手动关闭，可以使用no_ui脚本定时关闭重启
https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/no_ui/run.py
谢谢