VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
  1. 论坛
  2. 互帮互助
  3. 提问求助
  4. 在回测时使用多合约组合vnpy_portfoliostrategy时遇到的问题
在回测时使用多合约组合vnpy_portfoliostrategy时遇到的问题

shunshunuuu

Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0
#1

description

description
真的很苦恼，自己手动改成load_bar就又报别的错

xiaohe

Member
avatar
加入于:
帖子: 5005
声望: 302
(由 xiaohe 最后编辑：)
#2

你用的是CTA策略的回测引擎不是组合策略的
可参考https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/portfolio_backtesting/backtesting_demo.ipynb

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号：沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号
【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】