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本地已经通过data_manger将数据存储到本地数据库。(A股,全票的日线/分钟数据)
现在需要每天 订阅100个票 做回测。 这个需求 现在vnpy的那个模块支持?还是得需要定制化?

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PortfolioStrategy模块即可

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MTF wrote:

PortfolioStrategy模块即可
我之前注意到这个模块了,vn.py的原始界面不支持 PortfolioStrategy的回测吧?
这个是需要自己动手 在源代码层面 做PortfolioStrategy的回测么?
刚开始用vnpy3.6,有些功能不太熟悉,想大致了解下。(担心 一顿魔改 最后发现 vn.py全支持...)

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example : portfolio_backtesting
通过 backtesting_demo.py 文件 做了一次多品种的回测。
了解的大致流程是: 定义回测品种+回测时间,选定策略,加载数据,开始回测,计算结果。
这里有个问题,需要回测期权数据(标的+合约),数据段(50etf 2015-2022 )和( 300etf 2019-2022) ,这里面一共 几万和 合约。
难道 需要再回测开始的时候 就需要把 品种都定义好了 加载数据么?(回测开始前,加载几万个合约的数据?) 之前用过的一些回测平台 都是支持订阅功能的,类似每天订阅+加载数据 回测。 请教 再VN.PY 上怎么解决此类问题?

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按日的订阅回测好像目前是没有,这块确实在大数量的场景下比较重要

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期权这块有个专门的OptionStrategy模块(商业版),支持按品种自动搜索每一日的交易合约列表,然后汇总加载数据。

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MTF wrote:

期权这块有个专门的OptionStrategy模块(商业版),支持按品种自动搜索每一日的交易合约列表,然后汇总加载数据。
这几天研究下 vnpy 还是有几个问题。
1,你这边提到的商业版 获取方式是什么?付费的话 联系谁?
2,再多品种回测(期权上) 我加载数据 尝试做了些回测,bar级(分钟) 还算可以。 但是如果加载 tick级的回测 (内存根本hold不住啊。。。) 这个问题如何解决?(tick级回测,之前我用得回测平台是订阅方式 每天重新加载数据 所以没遇到过这个问题)

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  1. 商业版主要是面向金融机构(私募、券商等)的定制开发项目
  2. 这种大规模截面回测,必须走逐日加载模式,另外还要维护合约信息的数据表(确定每个交易日有哪些合约可以交易)
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如果是私募机构,可以在【vnpy-community】公众号后台发个名片留言咨询

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逐日加载模式?vnpy自带的功能还是说tick回测 切段加载?例如 一次回测 只测一天?
我们不是私募机构,几个人的小作坊而已。之前一直使用vnpy1.92(现在也还在用) 现在有期权策略上线 所以 考虑 直接做在VNPY3.6上。
在回测上,我们一直用自己的一个本地系统,类似于山寨了聚宽的一些基础功能。换到vnpy3.6上 数据加载模式 不一样了 所以有些问题

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原理上是在回测引擎层面实现逐日加载的模式就行

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MTF wrote:

原理上是在回测引擎层面实现逐日加载的模式就行
好的,谢谢。

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