课程里前面介绍的都是单个品种的历史数据回测。如果我想一次测全部品种,然后等权之类的做个组合策略,那怎么回测呢?感谢大佬
可参考 https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/examples/portfolio_backtesting
您确定执行该操作?该操作不可撤销.
沪公网安备 31011502017034号