看了下 统计的盈亏（以及派生的每日盈亏图，账户净值、净值回撤、每日盈亏）很离谱啊， 是不是我的打开方式不对？
如图所示，
3.15没有平仓动作，显示交易盈亏735，
3.16号的平仓操作，只亏了0.5个点，显示盈亏-1469

1. 3.21的平仓有51.5个点的利润，但是显示-17（即使考虑到下一天3.22号的交易数据，也差的太远了）
   

但是考虑到vnpy是个比较成熟的平台了……请问是我的打开方式有问题么？

又研究了下，这个盈亏的统计逻辑应该是，做空的开平仓就算作盈利，做多的 开平都算作亏损
这种算法 会保证最后一笔统计完的总和结果是对的
但是每日的盈亏 以及中间的净值啥的都是错的。。。

这里用到的算法叫做逐日盯市，Marking-to-Market，可以去百度搜下这块的概念

MTF wrote:

这里用到的算法叫做逐日盯市，Marking-to-Market，可以去百度搜下这块的概念
多谢大佬解答 我查查看

MTF wrote:

这里用到的算法叫做逐日盯市，Marking-to-Market，可以去百度搜下这块的概念
大佬！我知道了我这个每日的结算价 好像是按0 算的得出这个结果
你那边也是会结算价0吗

正常回测中，每日最后一根K线价格不应该会是0了，建议检查下原始的数据是否有问题吧

MTF wrote:

正常回测中，每日最后一根K线价格不应该会是0了，建议检查下原始的数据是否有问题吧
确实是数据问题，万得的时间戳是偏左的所有每天最有有一根无用的K线